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資產估值原理（中文版）

為了解決到期日期的問題，作者弗蘭克·H.科格三世 這樣論述：

《資產估值原理（中文版）》是適用于金融專業高年級本科生及研究生的資產估值、資產定價相關課程的教材。內容涵蓋股票估值、債券理論、期貨期權等資產估值原理的核心內容，涉及B-S模型、多階段模型、二階式期權定價模型等經濟金融理論模型，並結合經典案例與資料，使讀者更好地掌握資產估值理論與專業知識。 與其他同類教材相比，本書更加注重數學在經濟學中的運用，包含了詳盡的理論闡釋、結論分析及相關圖表。除作為高等院校金融及相關專業的教材外，本書也可作為金融從業者提升自身專業水準以及參加特許金融分析師（CFA）考試的參考書籍。 弗蘭克 H. 科格三世，北京大學滙豐商學院副教授，擁有美國路易斯安

那州立大學化學工程本科學位、南卡羅來納大學MBA學位及杜蘭大學金融學博士學位，研究領域為公司金融與公司治理、投資學。 第1篇 基礎知識 第1章 金融學基礎知識 第2章 歷史收益 第2篇 風險、回報、組合理論和資本市場均衡 第3章 未來（下一期）收益 第4章 尋找最優組合 第5章 資本市場線、市場模型和證券市場線 第6章 套利定價模型 第3篇 股權估值 第7章 財務報表回顧 第8章 財務報表分析與相對估值 第9章 絕對估值：現金流折現法 第10章 盈利乘數模型 第4篇 債券理論 第11章 債券導論 第12章 到期日收斂與瑪律基爾結論 第13章 價格—收益率關係的近似計算

第14章 付息日之間的債券定價 第15章 利率與收益率指標 第5篇 期權 第16章 到期日期權的回報與收益 第17章 期權定價：單期二叉樹模型 第18章 期權定價：多期模型 第19章 美式期權二叉樹定價模型 第20章 期權定價：Black-Scholes模型

到期日期進入發燒排行的影片

股價指數到期日效應之研究–以台指期貨與一週到期小型台指期為例

為了解決到期日期的問題，作者蔡俊旻 這樣論述：

由於市場上的交易者運用期貨的現金結算制度，且知悉期貨與現貨市場的股價指數間會有收斂的效果存在，所以在到期日當日，投資人會於結算點之前，製造瞬間大量的買賣單，短暫進出市場，以至於現貨市場有流動性問題的發生，促使價格產生壓力，現貨市場上會有異常的交易量和價格現象等情形現象發生，此現象定義為到期日效應(Expiration-Day Effects)。本篇論文主要研究目的在於分析市場上的交易者，分為避險者、投機者和套利者三類，其交易行為對於台指與週台指期貨市場到期日效應產生的影響，使用市場交易情形變數—期貨與現貨市場價差、外資淨買賣超金額、未平倉合約口數、留倉比、現貨指數多空走勢，進一步探究市場到期

日效應和交易者交易策略—到期日期貨報酬率、現貨市場價格衝擊、現貨市場價格反轉方向--之間的關聯性，希望能從中更加理解形成到期日效應的主要原因。依據本文建立五個實證模型的實證結果而論，市場投機者與外資法人(避險者)的交易策略即是台指期貨到期日價格異常現象之主要成因。當外資法人在到期日當日的現貨市場為淨買超，則台指期貨與週台指期貨在到期日結算前短時間內，有很大機率投機者與外資法人意圖拉高現貨市場指數以達期貨部位最後結算獲利之目的，並在期貨結算之後次日出現壓低現貨指數，市場恢復正常動能，反之如此。