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這兩本書分別來自機械工業出版社 和詹氏所出版 。
淡江大學 土木工程學系碩士班 葉怡成、范素玲所指導 祁暐盛的 基於均值回歸與實質選擇權的企業評價模型 （2017），提出波動率公式excel關鍵因素是什麼，來自於企業評價、資本資產定價模型、成長與價值混和模型、均值回歸、變數誤差迴歸、實質選擇權、二項式期權定價模型。
而第二篇論文東吳大學 商用數學系 張永寬所指導 張惠玲的 隱含波動率新估計法之探討 （2006），提出因為有 Black-Scholes 模型、廣義Tukey lamda、標準常態分配累積分配函數、隱含波動率的重點而找出了 波動率公式excel的解答。
最後網站如何用Excel计算指数加权移动平均波动率？ 雪球- 月 ... - Ohukaw則補充：以下的公式則擁有全部的可用參數= + k 為波數周期密度， D 為直流偏移量y軸高低。 至於以這公式計算出的平均「高低位相比」之應用方法，假若今年大市在4月的低位23。
MATLAB量化金融分析基礎與實戰
為了解決波動率公式excel 的問題，作者馬萌 這樣論述：
《MATLAB量化金融分析基礎與實戰》是一本側重於闡述MATLAB在量化金融分析領域功能的工具書。書中精選了量化金融分析領域常見的重要函數和模型加以介紹並配有示例，以方便讀者學習。 本書涵蓋了MATLAB基本知識、數據處理、Python交互、金融建模、高效併發程序設計和報告生成的量化分析流程，涉及量化投資中的多個重要演算法，包括技術指標、線性回歸、非線性回歸、統計學、機器學習、投資組合模型和波動率模型等。書中強調了GPU和CPU並行計算在金融模型中的應用及將模型結果呈現為PDF或HTML等格式文件的Report Generator。後向讀者展示了如何使用書中介紹的各項MA
TLAB功能實現4個經典策略，即股票均線策略、小市值策略、期貨套利策略和海龜交易法則。 《MATLAB量化金融分析基礎與實戰》適合具備一定數學、金融、電腦基礎及編程經驗的專業人員閱讀，也可作為相關專業院校本科高年級、研究生或教師的教學參考用書。
基於均值回歸與實質選擇權的企業評價模型
為了解決波動率公式excel 的問題，作者祁暐盛 這樣論述：
成長價值模型(Growth Value Model, GVM)的研究主張股東權益報酬率(ROE)與股價淨值比(PBR)的關係為PBR=k×[1+Max(ROE,0)]^m，其中m=成長係數，k=價值係數。然而，此模型仍存在著許多值得研究的具體議題以及改善空間，因此針對以下幾點進行研究：(1) 實證GVM理論中ROE會影響年報酬率之主張。(2) 將資料集根據ROE的標準差以及產業進行分類，分別以均值回歸法與變數誤差迴歸法求得GVM模型中的m值與k值，並進行分析比較。(3) 原始GVM模型的ROE與PBR的關係並非平滑曲線，故本研究提出實質選擇權中的放棄選擇權將其改良。本研究以西元2000年~2
016年台灣上市櫃公司的財報資料作為資料集，研究結果顯示：(1) ROE與年報酬率的關係，以市場長期來說明，具有明顯的正相關。(2)由均值回歸法與變數誤差迴歸法所計算出來的m值雖然不同，但具有相同的趨勢，且近乎呈現線性關係。此外，隨著ROE標準差的上升，ROE的持續性越低，m值就越小。而各產業的m值確實有明顯差異。(3)以放棄選擇權改良後的GVM模型不但可以使ROE與PBR的關係變成平滑曲線，且經由誤差分析顯示，其精準度亦優於原始GVM模型。在台灣整體市場中，最佳化的含選擇權價值GVM模型參數為m=6、k=0.7。而在台灣營建產業中，最佳化含選擇權價值GVM模型參數為m=5、k=0.6。
工程經濟與財務管理【二版】
為了解決波動率公式excel 的問題，作者葉怡成 這樣論述：
本書特色 本教材是為土木、營建、建築等相關科系之大學部、碩士班而編的教科書。本書分成 第一部份：財務原理篇 •營建企業會計 •財務報表分析 •金錢與時間之關係：現金流之評價 •報酬與風險之關係：風險溢酬之估計 第二部份：財務決策篇 •資本投資決策 •長期融資決策 •短期財務決策 •債券與股票的評價 •金融選擇權的評價 •實質選擇權的評價 第三部份：營建財務篇 •房地產估價 •房地產開發投資決策 •營建工程競標模型 本書適合大學部2~3學分教學，2學分時可教第1~9章，第10~14章可斟酌選擇部份內容教學；如果
是3學分，可教第1~11章，第12~14章可斟酌選擇部份內容教學。如果是研究所課程，則第1~9章可簡略複習，或重點教學配合學生自習，而將教學重點放在第10~14章。
隱含波動率新估計法之探討
為了解決波動率公式excel 的問題，作者張惠玲 這樣論述：
Black-Scholes(1973) 發表選擇權訂價模型後，不論是在選擇權或其他衍生性商品都有相當廣泛的應用，對於金融市場產生極大的影響，同時也開啟了財務工程後續的蓬勃發展。選擇權訂價模型的五個要素中，波動率常以歷史波動率帶入以求出理論的選擇權價格，但由權證市場價格反推出之隱含波動率更能代表未來真實波動性。本文利用廣義Tukey lamda 去近似標準常態分配累積機率函數的反函數，再代入 Black-Scholes公式中，反推出隱含波動率的固定點(Fixed Point)公式，最後再以數值方法算出隱含波動率。本文實證結果：1. 本文所推導之方法的確比 Kelly (2006)所提之
方法精確。2. 在第一組資料的驗證下，在無任何限制下，本文所計算出之隱含波動率精確度可在正負10%以內。3. 在第二組資料的驗證下，本文所計算出之隱含波動率確實可以作為投資權證的參考。