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聯電adr盤前進入發燒排行的影片

台灣高科技廠商與其美國存託憑證股票報酬之動態相依性-Copula模型之應用

為了解決聯電adr盤前的問題，作者黃宗佑 這樣論述：

在海嘯發生期間，美國存託憑證 (ADRs) 的股價報酬率出現了大幅度的波動，但台灣高科技廠商之標的股股價報酬率的波動卻相對平緩。為了探討台灣母公司與其ADRs的股價報酬率之相依性，本文採用許多不同結構的Copula模型 (包含Mixture Copula) 來進行實證分析。研究結果發現，Student’s t Copula 最適合來描述台積電、矽品、聯電在兩個市場間之動態關係。顯示兩個市場之間並未在非常極端市場情況下 (牛市或熊市) 出現高度相依性，而Gumbel Copula最適合來描述日月光與友達在兩市場之間的動態關係，顯示兩個市場之間在股市呈現牛市的情況下出現高度相依性。除此之外，我們

更進一步發現兩市場間的動態相依性，在金融海嘯發生之後似乎出現結構改變之現象。相對於先前研究發現跨國股市之相關性在金融危機期間會大幅上漲之發現，本文卻發現兩個市場間的正向相依性大幅度下降，甚至於出現負向相依性。此結果可能與台灣在這段期間出現政府護盤以及縮小漲跌幅限制有關。而相依性下降之結果，顯示在海嘯期間利用標的股與其ADRs來分散投資風險似乎是可行的。