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臺指選擇權波動率指數的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦陳達新,周恆志寫的 財務風險管理(四版)：工具.衡量與未來發展 和韓傳祥的 計量財務金融〈金融科技〉都 可以從中找到所需的評價。
另外網站台指選擇權波動率指數與台灣加權指數日內分鐘行為互動關係之 ...也說明：標題: 台指選擇權波動率指數與台灣加權指數日內分鐘行為互動關係之研究. The Study of the Minutely Relationship Between VIX and TAIEX Index. 作者: 林翊飛
這兩本書分別來自雙葉書廊 和新陸書局所出版 。
嶺東科技大學 財務金融系碩士班 郭蘇文所指導 楊予節的 臺股指數期貨當日沖銷交易策略 （2021），提出臺指選擇權波動率指數關鍵因素是什麼，來自於成交量、移動平均線、日內交易。
而第二篇論文東吳大學 財務工程與精算數學系 張揖平所指導 林泳光的 運用 VIX 指數制定投資組合避險策略之實證 （2021），提出因為有 VIX指數、投資組合避險、系統性風險、技術指標的重點而找出了 臺指選擇權波動率指數的解答。
最後網站Vix 台指 - Hugoag則補充：通常被稱為「恐慌指數」或「恐慌指標」，它是了解市場對未來30天市場波動性預期的一種衡量方法。 當月臺指選擇權波動率指數. 註： 自2020年11月23日起，新增收盤前1分鐘 ...
財務風險管理(四版)：工具.衡量與未來發展
為了解決臺指選擇權波動率指數 的問題，作者陳達新,周恆志 這樣論述：
本書共分四篇十三章，第一篇討論財務風險的分類、意義、限制、與目的，複習基本的機率與統計概念，討論現今貨幣與金融市場主要的交易工具，以及介紹衍生性金融商品之種類與評價。第二篇討論市場風險的衡量方法，第三篇介紹信用風險與眾多的量化模型，第四篇說明巴塞爾協定的沿革、全方位風險管理、新型態風險管理工具等議題。 １、廣泛而詳盡的內容： 本版系統性的帶領讀者了解財務風險管理的精髓與基本工具，進而了解各種風險的衡量模型與方法、資本適足率的計算、新型財務工具指標，還有未來的法規發展與趨勢。 ２、多元的案例與小故事： 大幅更新案例，提出新近的風險管理案例與技巧。同時也
新增金融科技的討論，附帶許多電腦程式的練習。 ３、豐富的作業與問題討論： 讀者練習後有助於通過財金證照考試。
臺股指數期貨當日沖銷交易策略
為了解決臺指選擇權波動率指數 的問題，作者楊予節 這樣論述：
本研究利用臺灣期貨交易所之臺灣加權指數期貨、金融指數期貨與電子指數期貨之日內交易資料，分別利用價、量之基本分析與移動平均線之技術分析，作為交易準則，檢驗當日沖銷之操作績效。實證研究發現不論利用成交量或移動平均線作為交易準則，做多均無法獲得一致性之正報酬，而做空有較佳之操作績效。若延長觀測時間，無論是做多或是做空，勝率都在50%以上，代表延長觀測時間能夠增加預測準確性，尤其電子指數期貨在延長觀測時間後，作多與作空均有較佳之操作報酬。而結合價量與移動平均線兩種交易策略，並無法提高交易績效。依本研究之交易準則，做多無法獲得較佳之操作績效，或許可以提供投資人反向交易策略之方向，以獲得較佳之報酬。
計量財務金融〈金融科技〉
為了解決臺指選擇權波動率指數 的問題，作者韓傳祥 這樣論述：
本書的內容，一方面強調新金融商品的簡介、交易、市場的發展（見第一、四、七章），一方面著重選擇權相關的數理模型和理論方法（見第二、三，五、六，以及八章），另涵蓋現今最熱門的金融科技選讀（見第九、十章）。 這樣編排的目的，是希望提供「見樹又見林」的全備概念，讓讀者在學習的過程中，會自然而然地聯想到「數量方法」與「財務金融」的高度相關性，以及最新的應用。根據筆者的經驗，這也會使教與學的雙方，充滿許多的樂趣與挑戰。 本書適合一個學期針對計量財務金融（Quantitative Finance）、金融工程（Financial Engineering）、數理金融（Math
ematicalFinance）、或是金融數學（Financial Mathematics）等基礎課程的教學，或是供對金融衍生品有興趣的讀者自修。 讀者們需要有微積分與統計學的基本觀念，但不必然需要有金融的背景知識。在讀者修習完本書後，就應具備了足夠多的「字彙」（vocabulary），得以一方面橫向地，往財務金融等商管科系的高等專業課程修習，例如投資學、期貨與選擇權、風險管理等；二方面縱向地，繼續深入研究相關的數學、統計、資訊等知識領域。
運用 VIX 指數制定投資組合避險策略之實證
為了解決臺指選擇權波動率指數 的問題，作者林泳光 這樣論述：
本文將探討運用臺指選擇權波動率指數（VIX 指數）的變化，制定投資組合的避險策略。本研究模型假設臺灣加權股價指數與 VIX 指數呈現高度負相關，且 VIX 指數相較臺灣加權股價指數更能快速的反應市場變化。因此，透過觀察 VIX 指數的變化，應可預測投資市場是否即將發生系統性風險事件，並根據該預測結果，進行投資組合的避險操作，進而降低投資組合報酬率的波動風險，並提高長期投資績效。 根據研究結果顯示，使用 VIX 指數以及乖離率指標所制定的投資組合避險策略，可將投資組合原先高達 -28.99% 的最大虧損，大幅降低至 -9.25%，下降幅度高達 68.1%；而年化投資報酬率，則由原
先的 15.68% 提高至 16.5%。顯示出以 VIX 指數作為投資組合的避險策略指標，具有極大的參考價值！