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金融數據分析技術(基於Excel和Matlab)

為了解決隱含利率計算機的問題，作者元如林，李廣林，關莉莉，羅遠（主編） 這樣論述：

本書主要針對金融領域中的問題，介紹如何通過建立數學模型，並運用Matlab、Excel等軟件工具進行計算的金融數據分析技術，通過金融行業的實際案例，全面介紹數據整理、模型建立、參數確定、計算處理、結果分析的完整過程，並給出詳細的上機實驗指導，幫助讀者親身體驗，以便讀者更好地掌握數據分析技術。本書的主要包括金融數據庫的基本概念，國內外常用金融數據庫、Matlab和Excel等金融數據分析軟件工具的使用、金融時間序列分析、金融風險價值計算、資產組合計算、金融衍生品定價計算、固定收益證券計算、信用評分與行為評分等。本書可以作為應用型高等院校的金融學、金融信息、金融工程、金融數學等專業本科生的教材，也

可作為需要金融數據分析技術的其他各專業本、專科生的教材。本書的特點是對每一個金融問題，首先簡單明了地介紹相關金融知識，力求每章自成體系，因此特別適合數學、統計、信息、計算機等非金融類專業的讀者。對數據分析技術感興趣的其他讀者，也可將本書作為參考書。 第1章金融數據庫 1.1金融數據庫的概念 1.1.1金融數據庫的定義 1.1.2金融數據庫的起源 1.1.3金融數據庫的作用 1.1.4金融數據庫的分類 1.1.5金融數據庫的選擇標准 1.2國內外常用金融數據庫簡介 1.2.1國外金融數據庫的概況 1.2.2國內金融數據庫概況 1.2.3選擇合適的金融數據庫 1.2.4免費數據

資源的獲取渠道 1.3銳思數據（RESSET8DB）使用簡介 1.3.1RESSET／DB的訪問途徑 1.3.2用戶類別以及相應的權限 1.3.3數據查詢與下載 1.4實驗一：金融數據下載實驗 1.4.1實驗目的 1.4.2實驗原理 1.4.3實驗內容 1.4.4實驗步驟 1.4.5實驗報告要求 本章小結 思考討論題 第2章數據分析軟件工具 2.1金融數據分析軟件工具簡介 2.1.1國外主要金融數據分析軟件簡介 2.1.2國產金融數據分析軟件介紹 2.1.3金融數據分析軟件的選擇 2.2Matlab及其金融工具箱 2.2.1Matlab簡介 2.2.2Matlab金融工具箱簡介 2.2.3Ma

tlab在金融領域的應用 2.3Matlab的基礎知識 2.3.1Matlab的系統開發環境 2.3.2矩陣及其運算 2.3.3數組及其運算 2.3.4Matlab中的常用數學函數 2.3.5圖形繪制 2.3.6編寫M腳本文件 2.3.7自定義函數 2.4實驗二：金融數據分析軟件使用實驗 2.4.1實驗目的 2.4.2實驗原理 2.4.3實驗內容 2.4.4實驗步驟 2.4.5實驗報告要求 本章小結 思考討論題 第3章金融時間序列分析 3.1金融時間序列 3.1.1金融時間序列的概念 3.1.2金融時間序列的構成因素 3.1.3金融時間序列分析 3.1.4金融時間序列的建立 3.2確定性時間序

列分析 3.2.1長期趨勢Tt 3.2.2循環變動Ct 3.2.3季節變動St 3.2.4確定性時間序列分析小結 3.3隨機性時間序列分析 3.3.1平穩時間序列 3.3.2自回歸移動平均模型 3.3，3模型識別與參數估計 3.3.4金融時間序列的預測 3.3.5模型的檢驗 3.3.6Matlab的時間序列工具箱 3.4廣義自回歸條件異方差模型 3.4.1廣義自回歸條件異方差模型 3.4.2GARCH工具箱 3.5實驗三：金融時間序列分析實驗 3.5.1實驗目的 3.5.2實驗原理 3.5.3實驗內容 3.5.4實驗步驟 3.5.5實驗報告要求 本章小結 思考討論題 第4章金融風險價值的計算

4.1金融風險價值VaR模型 4.1.1金融市場風險概述 4.1.2金融市場風險的度量與管理 4.1.3VaR模型 4.1.4風險價值VaR的計算方法 4.1.5模型的評價方法 4.2使用Excel計算風險價值VaR的案例 4.2.1在Excel中用參數法的直接法計算風險價值VaR 4.2.2在Excel中用參數法的移動平均法計算風險價值（VaR） 4.3使用Matlab軟件計算風險價值（VaR）的案例 4.3.1數據描述 4.3.2采用的模型和方法 4.3.3計算結果 4.3.4模型評價和比較 4.3.5主要結論 4.4實驗四：金融市場風險的VaR計算實驗 4.4.1實驗目的 4.4.2實驗

原理 4.4.3實驗內容 4.4.4實驗步驟 4.4.5實驗報告要求 本章小結 思考討論題 第5章資產組合的計算 5.1資產組合基本原理 5.1.1收益序列與價格序列間的轉換 5.1.2協方差矩陣與相關系數矩陣間的轉換 5.1.3資產組合收益率與方差 5.2資產組合的有效前沿 5.2.1兩種風險資產組合收益期望與方差 5.2.2均值方差的有效前沿 5.2.3帶約束條件的資產組合的有效前沿 5.3用Excel進行資產組合計算的案例 5.4用Matlab進行資產組合計算的案例 5.4.1投資組合常用函數 5.4.2投資組合的有效前沿 5.4.3投資組合的最優資產分配 5.5實驗五：投資組合分析計算

實驗 5.5.1實驗目的 5.5.2實驗原理 5.5.3實驗內容 5.5.4實驗步驟 5.5.5實驗報告要求 本章小結 思考討論題 第6章金融衍生品的計算 6.1金融衍生品 6.1.1金融衍生品的基本概念 6.1.2金融衍生品的種類 6.1.3金融衍生品的功能 6.1.4金融衍生品的風險管理 6.1.5我國金融衍生品市場的發展現狀 6.2期權 6.2.1期權的概念 6.2.2期權的分類 6.2.3股票期權的利潤函數 6.3Black—Scholes期權定價模型 6.3.1Black—Scholes方程 6.3.2歐式期權價格函數 6.3.3期貨期權定價 6.3.4隱含波動率 6.4Black—

Scholes期權價格的敏感性分析 6.5期權定價的二叉樹法 6.5.1二叉樹期權定價模型 6.5.2二叉樹定價函數 6.6投資組合套期保值策略 6.6.1套期保值的基本原理 6.6.2利用保護性看跌期權策略進行套期保值 6.6.3利用期權敏感性參數進行套期保值 6.7實驗六：金融衍生品定價計算實驗 6.7.1實驗目的 6.7.2實驗原理 6.7.3實驗內容 6.7.4實驗步驟 6.7.5實驗報告要求 本章小結 思考討論題 第7章固定收益證券計算 7.1固定收益證券的基本概念 7.1.1固定收益證券 7.1.2美國固定收益證券的種類 7.1.3固定收益證券的定價 7.1.4固定收益證券的久期與

凸性 7.1.5利率的期限結構 7.2用Excel進行固定收益證券分析案例 7.3用Matlab進行固定收益證券計算 7.3.1現值和終值的計算 7.3.2計算內部收益率 7.3.3固定收益證券產品的定價 7.3.4固定收益證券的久期與凸性 7.3.5利率的期限結構 7.4實驗七：固定收益證券計算實驗 7.4.1實驗目的 7.4.2實驗原理 7.4.3實驗內容 7.4.4實驗步驟 7.4.5實驗報告要求 本章小結 思考討論題 第8章信用評分與行為評分 8.1信用評分與行為評分的基本概念 8.1.1信用卡與信用卡管理 8.1.2社會征信體系 8.1.3信用評分與行為評分 8.2建立信用評分卡的統

計學方法 8.2.1信用評分的統計學方法簡介 8.2.2判別分析 8.2.3回歸分析 8.2.4分類樹法 8.2.5最鄰近法 8.3信用評分的非統計學方法 8.3.1線性規划 8.3.2非線性規划——整數規划 8.3.3人工神經網絡 8.3.4遺傳算法 8.4行為評分模型及其應用 8.4.1行為評分簡介 8.4.2馬爾可夫鏈方法 8.4.3貝葉斯—馬爾可夫鏈方法 8.5案例 8.6實驗八：個人信用綜合評分實驗 8.6.1實驗目的 8.6.2實驗原理 8.6.3實驗內容 8.6.4實驗指導 8.6.5實驗報告要求 本章小結 思考討論題 參考文獻