波動率指標的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉承彥,郭永舜寫的 Python:量化交易Ta-Lib技術指標139個活用技巧 和提姆.普萊斯的 誰偷走我的錢?都 可以從中找到所需的評價。
另外網站【波動率觀測站】美股恐慌嗎?一個重要指標帶你掌握風險來臨 ...也說明:我們想讓你知道的是M 平方建立全新單元波動率觀測站,波動率是什麼? ... 原油以及黃金等不同市場的恐慌程度數據,期望作為投資人加減碼的參考指標。
這兩本書分別來自博碩 和Smart智富所出版 。
國立臺灣大學 經濟學研究所 林建甫所指導 陳泓宇的 主成份分析方法的最新發展與應用 (2021),提出波動率指標關鍵因素是什麼,來自於主成分分析、系統性風險。
而第二篇論文靜宜大學 財務工程學系 田慧君所指導 黃明勳的 個股權證隱含波動率與溢價比之實證研究–以台灣航運股權證及半導體股權證為例 (2021),提出因為有 認購權證、認售權證、隱含波動率、歷史波動率、溢價比率的重點而找出了 波動率指標的解答。
最後網站波動率計算公式 - Nextleveey則補充:波動. 透過波動率變化,可以觀察美國股市的恐慌程度,現在就讓MM研究員介紹一項波動率指標長短天期波動率差幫助判斷市場是否過度恐慌、風險是否將來臨了!
Python:量化交易Ta-Lib技術指標139個活用技巧
為了解決波動率指標 的問題,作者劉承彥,郭永舜 這樣論述:
無論是牛市還是熊市,「維持紀律」才是股市求財的不二法門,但維持紀律又是非常難做到的事,結果就是多數人最終無法在股票市場上賺到錢。 什麼時候該買,什麼時候該賣,道理很多人都懂,但往往下單時又摻雜了太多當時的心理因素,要怎麼克服這個心理因素呢?就讓自動化交易來幫助會寫程式的你。 技術分析的本質是將市場的走勢進行分類,而量化交易的強大之處,就是能在短短的時間內,進行大量的數據統計,創造更多的收益與機會。 很多人對於交易有一種迷思,期望能找到一個永遠不變的通用獲利策略,然而事實上一個完整的交易系統牽扯到交易策略、資金控管、交易心態,這三個部分缺一不可,每個環節
息息相關。 要創造好的交易策略,並不是參考別人的想法,就能產生適合自己的交易策略,而是要充分了解交易策略的脈絡,才能在投資時有良好的交易心態。每個人要依據自己的條件、狀態及環境,來找尋合適的投資方式與適合自己的策略邏輯。 有鑑於此,本書使用Python作為程式開發的語言,其本身語法友善、操作簡單,是切入量化分析的方便工具。本書中的內容包含指標公式說明、圖片解說、範例程式碼及實際操作結果,讀者可執行本書提供的範例程式檔案,也可自行彈性修改。 【精采內容】 ✪金融資料的取得 ✪技術指標的介紹及計算 ✪K線型態的圖片說明 ✪金融圖表的繪製 ✪交易績效的介紹及計算
✪交易訊號漲跌的統計模組 【目標讀者】 ✪想要學習Python來進行程式交易者 ✪想要客觀且嚴守紀律來投資者 ✪沒時間盯盤但想要自動化投資者 ✪想要了解交易規則並學習正確的程式交易者 本書特色 使用Python實作100多種技術分析,掌握量化分析市場趨勢 靈活運用Ta-Lib套件計算技術指標,大幅降低自行開發指標模組的時間成本 ✪使用靈活彈性的Python,搭配循序漸進的範例教學 ✪收錄Ta-Lib套件的上百種技術指標函數用法,是量化交易者的最佳工具書 ✪串接公開金融資料API,透過圖表繪製K線圖,並找出合適的交易時機
波動率指標進入發燒排行的影片
主持人:阮慕驊
來賓:資深期貨分析師 林昌興
主題:波動率緩步升 美國總統選後市場規劃
節目時間:週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期:2020.11.02
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主成份分析方法的最新發展與應用
為了解決波動率指標 的問題,作者陳泓宇 這樣論述:
當投資者彼此決策相關性很高時,在事件的驅動下有較高機率觸發羊群效應使投資者同步賣出引發系統性風險。本文使用主成分分析產出不同參數天期的第一主成分解釋能力和第一主成分解釋能力變化,以此代表證券市場的相關性,並以兩項指標的上升預測自2005年來下跌超過20%之系統性風險事件,研究發現主成分分析產出之指標可以預測系統性風險,在和台指選擇權波動率指標相比後也有較佳的預測能力。
誰偷走我的錢?
為了解決波動率指標 的問題,作者提姆.普萊斯 這樣論述:
戳破金融謊言的精彩之作! 投資人如今活在一個異於常態的年代:在低利率甚至負利率環境下,政府政策似乎是在鼓勵人民不要儲蓄,將辛苦攢下的積蓄投入不斷膨脹的股市、房市中。退休人士本該靠著固定收益商品(例如債券)安穩過晚年,卻落得只能將資金改投入更高風險的商品(例如股票、高收益債),以換得稍高的收益。資金取得成本愈來愈便宜,使得股市、房市不斷漲高,但個人投資人卻很無感,只能被迫追逐更高的風險、更少的收益。究竟這些浮濫的資金落入誰的口袋裡呢?一般投資人的錢究竟是被誰偷走了呢? 這一切皆要從金融海嘯說起,2008年以來,政府與各國央行為了「解決金融危機」,而實行量化寬鬆貨幣政策(QE),許多人
也當起金融市場偵探,想找出造成金融崩潰的真正緣由,此書將告訴你這個問題的解答,並戳破所有你過去對金融、投資市場自以為是的妄想: .通貨緊縮是不好的,會造成經濟衰敗? .聯準會等中央銀行是中立的,制訂的貨幣政策能穩定金融市場? .政府的紓困政策,成功縮短金融危機的時程? .經濟學是一門科學,市場終將達成供需平衡? .檢視投資資產的風險時,應該檢視波動率指標? .分散配置投資資產組合,可以減低投資風險? 曾連續5年獲得英國民間資產經理人獎項提名、並分別在3家財富管理公司擔任投資長的作者提姆.普萊斯(Tim Price),目前是VT Price Value Portf
olio經理人。他在資本市場工作超過25年,並定期在《MoneyWeek》雜誌和英國《The Spectator》週刊發表文章。同時身為在市場中的管理者,以及冷眼看待市場的觀察家,使作者既熟悉市場變化,又不為之所惑,文筆幽默鋒利,信手捻來各段金融史佐證自己的立論。 作者直白地點出,與其活在美好幻想的金融泡泡中,「我們必須活在現實的世界,而不是我們希望的世界。」藉由此書,務實的投資人將能看清金融現況,並循著書中所提出的解方,保障自己的資產安度未來的任何風暴,然後就能像作家薇薇安.格林(Vivian Greene)所說,「生活不是要等待暴風雨過去,而是要學會在雨中跳舞。」我們將學會面對現代金
融市場的紛亂,與之共舞。 名人推薦 「喬治.索羅斯(George Soros)曾說過,有些書可以幫你賺進100萬美元;這本正是那種書。」──比爾.邦納(Bill Bonner),Agora公司創辦人暨總裁 「精神失常的瘋子在管理全世界的中央銀行。需要神智正常的人來說出這個事實,而提姆.普萊斯的腦筋非常清楚。」──麥可.卡威爾(Michael Covel),《趨勢交易正典》(Trend Following)及《海龜特訓班》(TurtleTrader)等暢銷書作家 作者簡介 提姆.普萊斯(Tim Price) 畢業於牛津大學基督堂學院,曾擔任債券專家10年,之後分別在3家
財富管理公司擔任投資長。作者連續5年獲得英國民間資產經理人獎項提名,並在2005年贏得防禦性投資的獎項。他目前是VT Price Value Portfolio經理人,該檔基金投資全球各地的班傑明.葛拉漢價值型股票和特別價值基金。作者定期在《MoneyWeek》雜誌和英國《The Spectator》週刊發表文章。 追蹤作者推特:@timfprice 緒論 第1篇 問題 第1章 銀行業 第2章 中央銀行 第3章 經濟學家與金融理論家 第4章 基金經理人 第5章 債券市場 第6章 股票市場 第7章 財經媒體 第2篇 解決方案 第8章 價值型投資 第9章 對沖基金與趨
勢追蹤 第10章 黃金 結論 緒論 金融服務業非常獨特。除了它之外,沒有哪一種產業只為客戶或整個社會創造這麼稀少的有形價值,卻對員工的薪酬如此大方。雖然數以萬計的高薪金融界人士全力創新,美國聯準會(Fed)前主席保羅.伏克爾(Paul Volcker)說過一句名言,過去20年來,最重要的金融創新就是自動櫃員機(ATM)。一般來說,即使預期華爾街和倫敦金融城的投資能產生微薄的附加價值,這種想法也是不對的,因為就定義來說,市場是無法打敗自己的。 但市場可能搞垮自己。自2008年 以來,許多投資圈人士好像在寫推理小說一樣。我們怎麼會惹出這種亂子?本書勉強算是給了一個答案:每個人都有
錯。我們都是其中一份子。 18世紀的英國銀行家奧佛史東爵士(Lord Overstone)曾說過,下定決心要暴富的人,再怎麼警告他也沒有用。在全球金融危機發生之前,容易出錯的銀行家,仍舊做他們平常在做的事:拿別人的錢去賭博;而且事後看來,還賭輸了。而且,名為「屋主」的房地產投機客的身上,也充斥著不理性的行為。 但金融體系的腐敗,其實比散布在房地產市場的斷層還要深入。2008年9月,雷曼兄弟公司垮台之後,大多數銀行並沒有倒閉,因為各國央行不允許它們倒閉。現在,金融市場被這些非民選貨幣技術官僚掌控著。各國央行現今採取的特殊貨幣政策,正在動搖所有的金融市場,並壓迫市場的自然價格信號。
電話上眾人的驚呼聲 醞釀中的房市與金融危機,在2008年9月13到14日的週末達到了新層級。星期六早上剛過7點,美國最大銀行摩根大通(JP Morgan)的執行長傑米.迪蒙(Jamie Dimon),走進他家的書房,跟他的管理團隊召開電話會議。以下是他們的對話: 「『你們即將經歷美國史上最不可思議的一週,我們必須為最糟的情況預做準備。任務如下:我們現在必須因應雷曼兄弟(Lehman Brothers)聲請(詳見第2章破產保護),還有美林(Merrill Lynch)聲請破產,還有美國國際集團(AIG)聲請破產,還有摩根士丹利(Morgan Stanley)
聲請破產,可能高盛(Goldman Sachs)也要聲請破產。』 「電話線上傳來眾人一陣驚呼聲 。」 2008年9月14日星期日,午夜剛過沒多久,雷曼兄弟真的聲請第2章破產保護了。看著全球金融體系發生內爆,美國主管當局無法置信,於是決定其他的華爾街金融機構,不准踏上雷曼的後塵。被稱為狂奔牛群的美林(譯註:美林公司的稱號,因為該公司標誌是公牛),便被趕到美國銀行熱烈歡迎的懷抱中。全球保險巨擘美國國際集團獲得紓困。摩根士丹利獲得金援,美國聯準會提供了1,070億美元的貸款。高盛和其餘投資銀行一樣,獲准改設為金控公司,直接向聯準會借款,這是雷曼兄弟在急難時刻未能得到的一項特權。 金
融體系得救了。至少,暫時得救了,但付出高昂的代價。雷曼兄弟倒閉5年之後,達拉斯聯準銀行(Dallas Federal Reserve)估算,這場金融危機的總成本高達14兆美元,幾乎是一整年的美國國內生產毛額(GDP)。 金融危機並不是雷曼兄弟破產,或是任何單一公司命運逆轉引起的。雷曼兄弟只不過是一個症狀。就這方面來說,一般人認為造成華爾街崩盤的原因,也就是所謂的次級房貸價值下跌,也只是一個症狀。次級房貸只是巨大債務崩塌的第一部分。 雷曼兄弟倒閉真正的衝擊,是可能造成「債務列車」出軌。緊密連結的金融市場,因擔憂銀行和交易對手風險(counterparty risk)而不敢動彈,全球很
可能陷入經濟衰退。信用經濟依賴金融機構彼此之間的信任。如果這種信任消失了,交易便會停頓,經濟也會萎縮。而高築的債台,需要經濟持續擴張才能維持,因為這樣才能償還龐大的債務。這也是為什麼美國政府在2008年全力支撐華爾街,以及同時,英國政府也全力保障蘇格蘭皇家銀行(RBS)、駿懋銀行(Lloyds)等大型金融機構的未來。 經歷40年規模不斷擴大的危機和紓困,以及利率下降(1987年,小型崩盤;1998年,長期資本管理公司倒閉;2000年代初期,網路泡沫破滅),我們現在似乎已來到了終局。美國利率,實際上是所有西方國家的利率,都不可能再大幅下降了。老實說,在本書寫作時,大約3成的政府公債殖利率,
還有數個歐元區國家的銀行存款利率,都已降到了負利率。就像《鏡中奇緣》(Alice Through the Looking Glass)裡的白皇后,我們現在必須在早餐前,相信6件不可能的事。從政府、企業,到家庭的借貸,這些堆積如山的債務仍在不斷增加。顧問公司麥肯錫(McKinsey)估計,自從2007年以來,非但沒有減債,全球主要國家的債務總額反而增加了57兆美元,債務占GDP的比率,在這段期間增加了17%。 美國經濟學家賀伯.史坦(Herbert Stein)有一句名言,很適合我們現今的債務困境:「如果一件事無法永遠持續下去,就會停止。」債務金字塔無法永遠不停增加,到了某個時候,債券投資
人就會喊「停」。 舉例來說,2010年1月,當時在太平洋投資管理公司(PIMCO)管理2,700億美元資產的全球債券基金經理人比爾.葛洛斯(Bill Gross)警告說,英國政府公債市場「務必要避開」,該市場是「睡在硝酸甘油的床上」。2010年1月,英國國債接近1兆英鎊;10年期英國公債殖利率,當時達到4%。 現在,10年期英國公債殖利率不到1%,與殖利率反向波動的公債價格大幅上漲。然而,英國國債如今已超過1.6兆英鎊;英國公債流通數量增加了60%,公債價格不斷上漲。如果英國公債6年前睡在硝酸甘油的床上,現在便是在苦味酸(picric acid)的床上蹦跳,對著純反物質做成的標靶,
射出燒夷彈的箭 。 債券投資人還沒有喊「停」。但隨著日子一天天過去,我們接近債市的每個人,皆聽到這個震耳欲聾的懇求了。金融業的一條鐵律是,如果利率上升,債券價格便下跌。這是簡單的數學:債券利息支付是固定的,因此,我們用「固定收益」來形容債券。當利率上升,這種固定收益支付的吸引力便會減少。為了補償債券投資人,利率上升時,債券價格便下跌。 全球債券市場目前的規模遠超過70兆美元。你可能有一些部位在這70兆美元債券裡;如果沒有的話,你的年金基金裡可能有。現在,問自己一個問題:在政策明確壓抑債券殖利率之後,如今全球利率已跌到5,000年來的最低水準 ,你是認為債券貴得不像話,或只是價格錯得
離譜?接下來的問題是:就全球債市規模遠超過全球股市來看,萬一這70兆美元債市的投資人決定同時撤退,你認為股價會如何?我們正處於尋找這個答案的過程之中。 美麗新世界的新思維 現在,我們要來談談日本。日本股市在1989年達到高峰,日經225指數在那一年12月突破3萬8,000點。歷經1980年代房地產和股市巨大泡沫之後,日本市場崩盤了。接下來的1/4個世紀,日本面對通縮危機,壓垮成長前景、上市股票價值和債券殖利率。直到今天,日本仍在處理這項經濟後果。 日本的貨幣病症,伴隨著負利率政策,後來感染到其他已開發國家。七大工業國組織(G7)的現代金融環境,在奇怪的縮寫陸續出現後,包括QE
(量化寬鬆貨幣政策)、ZIRP(零利率政策)、NIRP(負利率政策),讓金融圈的人都感到陌生,無論他們的實習期有多長,或是實務經驗有多久,都一樣。我們的金融市場似乎已變得精神錯亂。 身為投資人,我們漂流在未知的水域,而金融體系瀰漫著妄想舉動。學術界假裝市場是理性的;基金經理人假裝他們擁有某種投資優勢;財經記者假裝替外行人釐清一切。唯一真正的智慧是,你必須了解到許多長久以來的金融、投資和經濟學原則,都已經被推翻了。這個世界變得很容易動搖,既不熟悉新的金融法規,也不相信未來,而且愈來愈擔心我們的貨幣政策當權者。 因此,請跟我一起,消除一些長期的投資迷思,新的金融時代需要新思維。為了保護
我們的投資,並幫助投資成長,我們要用不同的思考方式。為了成功,首先,必須明白我們為何淪落到這個地步;其次,了解我們為何需要質疑一些金融世界實際運作的假設。 這不表示我只是要做個絕望的顧問,雖然我確實打算指出一些問題的癥結。我也希望提供一些實際建議,在這個可能是前所未見的、最嚴重且必然是最具挑戰的金融環境,讓讀者的投資組合得到保護,並得以增值。 文◎提姆.普萊斯(Tim Price)
個股權證隱含波動率與溢價比之實證研究–以台灣航運股權證及半導體股權證為例
為了解決波動率指標 的問題,作者黃明勳 這樣論述:
本研究之對象以2021年1月至12月航運股認購(售)權證及半導體股認購(售)權證,並且利用隱含波動率以及歷史波動率的比值、隱含波動率五日移動平均線等資訊建構交易策略。研究中利用迴歸分析來檢測溢價比率和價差比與損益報酬率是否有線性關係。研究結果發現:(一) 溢價比率與損益報酬率之迴歸分析結果顯示,在航運股及半導體股中多半是稍微的負相關,但不具顯著性。(二) 價差比與損益報酬率之迴歸分析結果顯示,在航運股及半導體股中都是稍微的負相關,但不具顯著性。(三) 隱含波動率五日移動平均線之策略結果,在航運股及半導體股都有不錯的報酬率。
波動率指標的網路口碑排行榜
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#1.价格波动率指标 - 奕维
均幅指标ATR 标准差和布林带BOLL. ... 分析师们发明了很多波动率指标,一方面用于研究价格走势,假设大多数时候价格是围绕平均价在一个波动范围内, ... 於 course.yiwiz.com -
#2.臺灣市場隱含波動率指標的探究: Taifex's VXO 與展望理論
同時,立基在行為學的解釋,隱含波動率指標的功能將包括提供集體投資人風險偏好的訊息。延. 此結論,本文以台股選擇權市場為標的,建立台股市場的隱含波動率 ... 於 jom.management.org.tw -
#3.【波動率觀測站】美股恐慌嗎?一個重要指標帶你掌握風險來臨 ...
我們想讓你知道的是M 平方建立全新單元波動率觀測站,波動率是什麼? ... 原油以及黃金等不同市場的恐慌程度數據,期望作為投資人加減碼的參考指標。 於 www.macromicro.me -
#4.波動率計算公式 - Nextleveey
波動. 透過波動率變化,可以觀察美國股市的恐慌程度,現在就讓MM研究員介紹一項波動率指標長短天期波動率差幫助判斷市場是否過度恐慌、風險是否將來臨了! 於 www.nextleveeybiz.co -
#5.如何透過台選波動率指數輔助判斷加權指數風險是否升高?
台股上漲時波動率反而是逐漸下滑的現象。 波動率指數經常可以作為股市走勢看法的反向指標。 我的觀察:. 一般正常表現而言,波動率指數在一段時間內, ... 於 tw.tech.yahoo.com -
#6.美國CBOE白銀ETF波動率指數 - Stock-ai
本期數值:57.71000(Index),較上期減少7.17,:-7.17%;與去年同期相同。CBOE白銀ETF波動率指數簡介:CBOE Silver ETF Volatility Index. 於 stock-ai.com -
#7.波動性偏態指標與臺灣加權股價指數變動率間的關聯- 月旦知識庫
王佳真,王尹柔,李君屏,隱含波動率,歷史波動率,價性,波動性偏態指標,臺灣證券交易所總加權股價指數(TAIEX),Implied Volatility,Realized Volatility,Mo,月旦知識庫, ... 於 lawdata.com.tw -
#8.台股市場波動性指標之建構、資訊內涵與交易策略
波動率指標 的組成契約,本文除了仿效VXO將買賣權隱含波動度合併加權之外,另將買、賣權. 的隱含波動度分別計算單獨的波動性指標。建立個別買權、賣權波動度指標的主要 ... 於 ir.nctu.edu.tw -
#9.EMV 簡易波動指標 - 富途牛牛幫助中心
1. 簡介簡易波動指標,根據等量圖和壓縮圖的原理設計而成,目的是將價格與成交量的變化結合成一個波動指標來反映股價或指數的變動狀況。 由於股價嘅變化同成交量嘅變化 ... 於 support.futunn.com -
#10.Volatility Indicator Functions 波動率指標函數 - 程式人生
Volatility Indicator Functions 波動率指標函數. ATR - Average True Range. 函數名:ATR 名稱:真實波動幅度均值簡介:真實波動幅度均值(ATR)是以N ... 於 www.796t.com -
#11.關於波動率的二三事 - 今天頭條
做好期權在內的投資,關鍵在於在該貪婪的時候貪婪,該恐慌的時候恐慌。什麼時候該貪婪,什麼時候該恐慌?波動率可能是一個較好的觀測指標——因為馬可維茨( ... 於 twgreatdaily.com -
#12.【研究】关于波动率指标SD与ATR的研究(一) - 雪球
一般常见的波动率测度指标有四种类型:通过最高价和最低价衍生得到的价格波动区间、价格围绕趋势线的分散程度、历史波动率以及由期权定价反推出来的隐含波动率。四种波动率 ... 於 xueqiu.com -
#13.如何使用ATR指標 - 資訊咖
下面的截圖顯示了差異。ATR衡量波動率,而RSI衡量動量: l 場景(1):高波動率、中等動量階段。大量的上下影線和來回 ... 於 inf.news -
#14.90%小散用了都说好的日内交易“神器”,你必懂的ATR指标 - 新闻
在汇商传媒(Forexpress)过往的诸多有关技术指标的文章中,均有提及“真实波动幅度均值(ATR)”这个测量市场波动率的指标。今天我们就来说说ATR这个指标 ... 於 new.qq.com -
#15.第二章文獻探討第一節隱含波動率(Implied Volatility,IV)與波動 ...
Hull and White(1987)說選擇權的交易,好比是波動率的交昜。但隱含波動率 ... 士論文採用自行編製的VIX 指標,以ΔVIXt=Ln(VIXt/VIXt-1)方式表示,而市場. 報酬率則是 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -
#16.隱含波動率是什麼?和歷史波動率有什麼不同?
隱含波動率(Implied Volatility)是一種用於預測市場對權證(或選擇權)未來價格變動的看法指標,它能為投資人提供一個預期波動的價格範圍,判斷適合進出 ... 於 rich01.com -
#17.衡量股价波动的最佳方法是什么? - Abcexchange
当选择一种证券进行投资时,交易者要看它的价值历史波动率帮助确定潜在交易的相对风险。众多指标衡量不同环境下的波动性,每个交易者都有自己的最爱。 於 abcexchange.io -
#18.真實波幅:簡介,指標概述,計算公式,套用法則 - 中文百科全書
真實波幅均值(ATR)起初套用於股票市場分析,是取一定時間周期內的股價波動幅度的移動平均值,主要用於研判買賣時機,是顯示市場變化率的反趨向指標,由威爾德(J. Welles ... 於 www.newton.com.tw -
#19.波動率指標- XQ的點點滴滴
波動率指標 ... 我們之前提到在操作上,時間是相當重要的一個角色! 股票進出的成本,除了手續費和稅金,比較容易被忽略就是時間成本,簡單一點講,如果把資金壓在 ... 於 www.xq.com.tw -
#20.ATR指標 - MoneyDJ理財網
ATR指標的原文是Average True Range,原文的意思是「平均真實區域」指標,所謂的真實區域,其實指的是真實的股價「波動」區域.這個指標也是威爾 ... 於 www.moneydj.com -
#21.波動率指數 - 中文百科知識
由於該指數可反應投資者對未來股價波動的預期,並且可以觀察期權參與者的心理表現,也被稱為“投資者情緒指標“。概述波動性在金融衍生品的定價、交易策略以及. 於 www.easyatm.com.tw -
#22.震荡市场中的交易指南 - FXTM 富拓
我们知道,波动性衡量的是在一定时间内价格的整体波动。交易员有很多方法可以衡量这些波动性,其中最著名的指标之一是波动率指数(VIX)。 於 www.ftjt-int.com -
#23.選擇權隱含波動率3分鐘抓出1個關鍵差異
選擇權隱含波動率(Implied Volatility,IV)是用來衡量標的波動程度的指標之一,也可以說是將市場上的選擇權權利金價格代入期權理論定價 ... 於 options.tw -
#24.什麼是臺指選擇權波動率指數? - udn城市
波動率 指數(VXO, Volatility Index)又稱為「投資人恐慌指標(The investor fear gauge)」為美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年推出,目的係藉由當時市場 ... 於 city.udn.com -
#25.隱含波動度技術指標資訊效果之實證研究(台灣為例)
隱含波動率 ; 技術指標 ; Implied volatility ; vix ; technology anlysis ... 因此將其最重要的因素「隱含波動率」應用於股市中的多樣技術性分析,為一符合直覺的 ... 於 www.airitilibrary.com -
#26.比特幣波動率創三年新低!這4 大關鍵指標更顯看漲 - 區塊客
BitMEX 和Bybit 未平倉量分別升至6.5 億美元和5 億美元,這表明期貨交易商預計市場很快就會出現波動。隨著各種指標指向比特幣價格的決定性變動,四個關鍵 ... 於 blockcast.it -
#27.如何分析選擇權波動率 - Aindex投資網誌
波動率 是影響選擇權價格的重要因素之一,而波動率又分為很多種形式, ... 【標的】波動程度的指標, 定義為在一段時間中, 標的資產價格報酬率的標準差。 於 aindex168.blog -
#28.價內外15%內、隱含波動率挑選權證指標 - 理財周刊
價內外15%內、隱含波動率挑選權證指標48923. 權證「以小搏大」的特性,讓市場開始使用權證投資股市,尤其權證交易成本低於現股,成為台股低量下不錯 ... 於 www.moneyweekly.com.tw -
#29.統計資料-臺指選擇權波動率指數下載-問題與解答 - 臺灣期貨 ...
波動率 指數(VXO, Volatility Index)為美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年推出,目的係藉 ... 由於該指數具有描述投資人心理變化情形,故又稱為「投資人恐慌指標(The ... 於 www.taifex.com.tw -
#30.台指選擇權隱含波動率指標之資訊內涵
美國CBOE交易所於1993年時推出由S&P100指數選擇權之隱含波動率計算的波動率指標∼VIX,目的為提供市場參與者一個市場未來短期波動的參考依據,由於波動率指標具有 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -
#31.VIX 指數作為擇時指標之探討— 以台灣與中國股票市場為例
(Chicago Board Options Exchange,以下簡稱CBOE)所編制的波動率指數(volatility index,以下簡. 稱VIX指數)為股市擇時之重要參考指標。 於 service.tabf.org.tw -
#32.活躍交易員如何在市場波動中獲益
當波動率飆升時,您有機會獲得高於平均水準的利潤,但您也有在相對較短的時間內損失大量資本的 ... 使用超買/超賣類型指標(例如RSI),當指標表明證券被超買時賣出。 於 www.schwab.com.hk -
#33.臺指選擇權波動率指數-「投資者恐懼指標VIX ... - 隨意窩
臺指選擇權波動率指數-「投資者恐懼指標VIX」 所謂波動率指數(VIX,Volatility Index) 為美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年所推出,其利用S&P 100股價指數選擇權 ... 於 blog.xuite.net -
#34.波動率指標外匯
➀ 什麼是外匯期權波動率. 外匯期權(foreign exchange options)也稱為貨幣期權,指合約購買方在向出售方支付一定期權費後,所獲得的在未來約定日期 ... 於 www.yourole.cn -
#35.台指VIX(VIXTWN) - 即時行情技術分析- 國際股市 - 玩股網
波動 性指數VIX ( Volatility Index )主要利用選擇權近月與次近月所有價外(價平)合約的價格來計算,可用以反映選擇權 ... 因此, VIX 常被稱為投資人的恐慌指標。 於 www.wantgoo.com -
#36.真實波動幅度均值指標(ATR) | Libertex.org
因此,ATR 顯然是一項波動率指標,在與其他指標結合時,可以用於確認入市和退市點。 由於該指標旨在更準確地衡量資產的每日波動水平,因此對日內交易 ... 於 libertex.org -
#37.美股恐慌嗎?一個重要指標帶你掌握風險 - 工商時報
以 S&P 500 、 NASDAQ-100 、 道瓊 ,以及 Russell-2000 等四大美股市場波動率指數為例,小型股指數代表的 Russell-2000 波動程度會比大型股為主的指數高 ... 於 ctee.com.tw -
#38.【Veighna量化策略實驗室】RSJ高頻波動率擇時指標- 1
【Veighna量化策略實驗室】RSJ高頻波動率擇時指標- 1 - 原始碼復現. 於 www.gushiciku.cn -
#39.外匯天眼:最有力的市場崩盤指標——波動率 - 方格子
外匯天眼:最有力的市場崩盤指標——波動率 · 均線,或許是大部分交易者學到的第一個分析工具, · 因為交易軟體通常都會將均線疊加在主圖中。 · 然而,隨著時間 ... 於 vocus.cc -
#40.VIX看漲?高盛:美股10月波動率平均比他月高25% - 財訊
岡拉克直言,股債波動率指標走勢分歧,暗示被視為「聰明錢」(smart money)的債市投資人相信,動盪會持續席捲金融市場。 於 www.wealth.com.tw -
#41.選擇權指標介紹---VIX (波動率指數) - 期貨格子炳
期交所公佈之VIX (波動率指數)1. 設計來源:芝加哥選擇權交易所CBOE 於1993 推出VIX 指數(波動率指數,Volatility Index),用來衡量選擇權交易人對 ... 於 binjam.pixnet.net -
#42.秒懂歷史波動率(HV)和隱含波動率(IV)的差別 - 斜槓投資達人
HV是用過去股價波動的標準差計算的波動率,而IV是個向前看的預測波動指標。 如何計算歷史波動率(HV)? 如果你像我一樣已經離開高中很久了,我們來一步步的 ... 於 slashtraders.com -
#43.美股ETF - 波動率(Volatility) vs 回報| 佛系經濟學
波動率 愈大,就代表該股票/美股ETF愈大機會去大幅的升/跌。 讓我們看看SPY,自2003年的表現:. image5.png. SPY雖然每年平均有10%的增長回報, ... 於 tweetdoc.org -
#44.Volatility Indicator Functions 波动率指标函数- wintalau - 博客园
波动率指标 可用于衡量价格的波动情况,辅助判断趋势改变的可能性,市场的交易氛围,也可以利用波动性指标来帮助止损止盈。 ATR : Average True Range 平均 ... 於 www.cnblogs.com -
#45.如何看待「年化波動率」? - 每日頭條
衡量某個指數、基金或投資組合的風險的指標有很多,年化波動率是其中比較常用的一個。年化波動率的算法也有很多種,這裡我們介紹萬得(Wind)的算法,這 ... 於 kknews.cc -
#46.ATR指標應用| 肯特納通道 - FinLab
股性波動率. ATR主要應用在停損停利設定與結合通道理論來操作。 每一檔股票的價格曲線當能藉 ... 於 www.finlab.tw -
#47.台指選擇權波動率指數VIX。不會計算也沒關係 - 微股力
【氣壯山河-台指期多空導航】 【氣壯山河-台指期多空導航】 本專欄由蔣鋒撰寫,透過「氣壯山河趨勢指標」、大戶散戶籌碼、波動率指數,每日一篇當沖操作與波段台指期 ... 於 scantrader.com -
#48.簡易波動指標 - MBA智库百科
簡易波動指標(Ease of Movement Value)簡易波動指標(Ease of Movement Value)又稱EMV指標,它是由RichardW.ArmJr.根據等量圖和壓縮圖的原理設計而成,目的是將價格 ... 於 wiki.mbalib.com -
#49.VIX波動率指數
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動 ... 於 www.stockq.org -
#50.金融中波動率的數學問題
的, 波動率指數(Volatility Index, VIX) 是一種領先的指標度量, 它所引用的是. 涵蓋了資產未來風險的選擇權價格的訊息。 舉例來說, 每當主要的大盤指數重挫時,. 有“恐慌 ... 於 web.math.sinica.edu.tw -
#51.Volatility 波動率定義 - IG
了解在金融交易中波動率指的是什麼意思、波動的出現有何利弊?波動性可以為交易者提供一系列機會,一些衍生性金融商品(如差價合約)使他們能夠從價格下跌和上漲的市場 ... 於 www.ig.com -
#52.波動相關技術指標 - USA Stock
A Long-Term Investor shares his opinions about USA stock market, ETFs, asset allocation, value investing and Index Investing. 於 www.usastock88.com -
#53.VIX指標告訴我們的事 - 統一權證部落格
為何VIX指數稱為恐慌指數(fear gauge)?在每一次市場因為經濟或非經濟因素而出現大幅下跌時,指數選擇權的隱含波動率都會大幅上揚, ... 於 warrantblog.pscnet.com.tw -
#54.想知道怎麼測量市場價格的波動性嗎?ATR指標告訴你- 量化Cash
ATR指標是一種用於衡量市場波動性的技術指標,由美國人威爾德(Wilder)所開發,它的創建是為了讓交易者透過簡單的計算,而更準確地衡量市場商品的波動率 ... 於 histock.tw -
#55.用選擇權「波動率」推測權利金市價! - 理財寶
歷史波動率是用來判斷標的未來的變化,或是判斷選擇權權利金價格高低的指標。再搭配隱含波動率,可以更即時的反應波動情況! 於 www.cmoney.tw -
#56.台指選擇權隱含波動率指標之資訊內涵—新編VIX指標之實證
摘要芝加哥選擇權交易所CBOE於1993年公佈VXO波動率指標(Volatility Index),用來衡量選擇權交易人對於未來股票市場波動率之預期。尤其在指數出現恐慌性下跌時更能夠 ... 於 scholars.lib.ntu.edu.tw -
#57.認購(售)權證的技術指標 - 日盛證券交易網
若以隱含波動率來評估權證的合理價值並作為投資決策的惟一參考,可能會有盲點。因為較高隱含波動率的權證,有時可能代表該檔權證的發行券商具有較好的信譽或是權證流動性 ... 於 www.jihsun.com.tw -
#58.運用波動率4步驟,讀懂市場情緒好布局!
也因為股市和選擇權並不是屬於同一個市場,所以不會一對一、亦步亦趨的直接對應,因此波動率指數係屬較長時間觀察的參考指標,或者當市場有突發消息或事件 ... 於 chan-yi.com -
#59.隱含波動率是什麼?為什麼交易員必須關注隱含波動率?
除外匯外,隱含波動率指標還可以納入商品、股票和指數的交易策略中。如上所述,隱含波動率指標可以表明市場的整體不確定性水平。相應地,跨資產隱含波動率 ... 於 www.dailyfxasia.com -
#60.布林線指標的解釋
在本文中了解布林線指標,一種衡量市場的波動的金融分析工具, ... 當波動率較高時擴展(遠離中軌線運行)而波動率較低時收縮(向中軌線運行)。 於 academy.binance.com -
#61.在MQL5代码库免费下载MetaTrader 5的外汇指标- 页23
EMA Jurik Volty 自适应利用Jurik Volty 来令EMA 自适应。 Jurik Volty 多时间帧. Jurik Volty 多时间帧指标计算波动率升高或降低的 ... 於 www.mql5.com -
#62.投資理財的黑科技-波動率交易(VIX) | 總體經濟 - PressPlay
目前整個專案均是以VIX交易為主,內容涵蓋商品架構、特性、交易指標、資金控管、實單示範等,會操作到的商品從台灣的00677U到美股的VIX期貨、VXX、TVIX、SVXY再到VIX相關的 ... 於 www.pressplay.cc -
#63.波動率- 技術指標和信號— TradingView
基於波動率的指標是有價值的技術分析工具,可以查看特定時間區段內市場價格的變化。價格變動越快,波動性越高;價格變動越慢,波動性越低。它可以根據歷史價格進行測量 ... 於 tw.tradingview.com -
#64.VIX指數- 維基百科,自由的百科全書
VIX指數是芝加哥期權交易所市場波動率指數的交易代碼,常見于衡量標準普爾500指數期權的隱含波動性。通常被稱為「恐慌指數」或「恐慌指標」,它是了解市場對未來30天市場 ... 於 zh.wikipedia.org -
#65.黃金波動率交易介紹 - CME Group
本文為芝商所Bob Biolsi在2012年所著文章「黃金交易的波動率:對沖全球的不穩定性 ... 濟以及金融市場反復震盪的關鍵指標,且可用於抵禦震盪。因此,亦. 於 www.cmegroup.com -
#66.各國股票市場波動外溢效果之衡量 - 正修科技大學管理學院
溢指標目前己應用在分析景氣循環. (Yilmaz ,2009)、國際股市與美國股債匯商品市場. (Diebold and Yilma, 2010)等議題。 2.1 波動率衡量. 本文參考Alizadeh et al. 於 cm.csu.edu.tw -
#67.波動率指數及其作用| Anue鉅亨- 期貨
波動率 (Volatility),是一個統計概念,一般用來衡量標的資產價格或投資回報率波動的劇烈程度。波動率指數(Volatility Index)是通過一定的計算方法 ... 於 news.cnyes.com -
#68.Volatility 波動率指標 - 期權加油站
Volatility波动性指标在計算最高價和最低價之間的價差。以在最大和最小之間的振幅為基礎來斷定波動價值計算公式1.先計算n日的Range = High - Low 的 ... 於 ey90223.pixnet.net -
#69.什麽是波動性?學習在震蕩市場中交易 - FXTM
交易員有很多方法可以衡量這些波動性,其中最著名的指標之一是波動率指數(VIX)。 “波動率指數”是什麽意思? VIX指數衡量的是市場對標普500指數30日前瞻性 ... 於 www.forextime.com -
#70.ATR指標介紹以及使用 - 人人焦點
ATR又稱平均真實波動範圍,ATR指標在實際使用過程中是用來衡量市場波動的強烈度(變化率)。 ATR指標在某種程度上,可以 ... 於 ppfocus.com -
#71.XQ全球贏家- 今天要來介紹的是一個可以當做進出場訊號的指標
有許多方法會被用來衡量波動率,常見的像是ATR(平均真實區間),如果波動率高,ATR就會變大。今天我們使用的觀念則是用典型價,即最高價,最低價,收盤價這三個價位的平均,拿來和 ... 於 zh-cn.facebook.com -
#72.外匯教學:『突破的判斷方法』 - INCOMORE交易學院
本章節介紹給大家三種技術指標搭配突破策略,來讓大家提升使用突破的準確度。 ... 有一些指標可以幫助你衡量貨幣兌的當前波動率,在尋找潛在突破機會時,使用這些指標 ... 於 www.incomore.com.tw -
#73.恐慌指數是什麼?如何反應市場情緒
恐慌指數原名為Volatility Index(VIX),原譯為波動指數,是由芝加哥選擇權交易所(CBOE)在1993年推出的市場指標。恐慌指數的核心概念在於反映「S&P500 ... 於 www.dbs.com -
#74.股票歷史波動率計算excel
① 股市高手進歷史波動率指標求編程公式. 「十大股票軟體排行榜」里有個股診斷功能,裡面有效的分析了大盤及個股壓力位支撐位及消息面分析,一切都是 ... 於 www.newgenesiscap.com -
#75.預測股價指數波動率-新VIX 與長期記憶模型之比較 - 中山管理 ...
本文之主要目的是藉由隱含波動率(implied volatility)與長期記憶(long memery)波動率模型的預測力比較,找出㊜合衡量及預測波動率之指標。近. 期文獻㆗,Li(2002)、 ... 於 mgtr.cm.nsysu.edu.tw -
#76.Volatility (Chaikin) 蔡金波動性指標 - 技術分析指標
Chaikin's Volatility 蔡金波动性指标計算最高價和最低價之間的價差。 ... 計算n日移動平均的變動率: Chainkin's Volatility = (REMAt - REMAt-n) / REMAt-n ... 於 www.taindicators.com -
#77.波動率指數wiki 波動率 - Gkgnae
基於波動率的指標是有價值的技術分析工具,可以查看特定時間區段內市場價格的變化。 ... VIX指數(Volatility Index)又稱為恐慌指數,波動率指數,這個指數追蹤美股標 ... 於 www.clubwokgammon.me -
#78.外匯天眼:最有力的市場崩盤指標—波動率 - 黃金價格資訊站
均線,或許是大部分交易者學到的第一個分析工具,因為交易軟體通常都會將均線疊加在主圖中。然而,隨著時間的推移,你會慢慢意識到這個指標的作用非常 ... 於 www.goldlegend.com -
#79.波動率指標、真實波動率與市場報酬間關係之研究
台灣指數選擇權(TXO)為一新興市場,交易量成長迅速;但攸關課題如波動率指標之. 探討則相對不足。本研究以TXO 與集中市場為對象探討:一、不同波動率指標對未來. 於 ba.cycu.edu.tw -
#80.什么是隐含波动率? - 知乎专栏
历史波动说明了已经观察到的总体市场活动水平。 资产或证券的平均真实范围(ATR)是说明历史波动性的指标示例。尽管 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -
#81.股票波动率指标是哪个?股票波动率公式 - 期权论坛
股票波动率指标是哪个?股票波动率公式说到股票波动率,在之前的文章中,小编有为大家介绍过关于股票波动率的相关内容,相信很多的小伙伴都还有印象, ... 於 www.optbbs.com -
#82.【指標】90%小散用了都說好的日內交易“神器”,你必懂的ATR ...
ATR指標可用於確定下止損單的最佳倉位。此類止損將考慮當前市場的波動率,要利用ATR指標設置止損,可參照指標值,並將止損點設置為兩至四倍ATR值。 於 wap.wikifx.com -
#83.波動率指標MT4指標- ForexMT4Indicators.com
過度12,000 資產, 包括股票, 指標, 外匯. 最快的訂單執行和點差0 點子. 獎金最高$50,000 從第一筆存款開始. 用於測試交易策略 ... 於 www.forexmt4indicators.com -
#84.如何測量市場波動率- ForexSoul
例如:最常用的波動指標是布林帶,該技術指標由John Bollinger開發。 它由基於20個週期移動平均值的一組波段組成。上限和下限指示可以預期的波動幅度。當波動率上升 ... 於 www.forexsoul.com -
#85.波動率指數意義【關鍵圖表】VIX指標看美股 - Czyk
波動率 指數意義【關鍵圖表】VIX指標看美股. 我們詳述如下。 首先回顧上面數學結果所表達的金融上的意義: 實現波動率$\int_t^T \sigma_s^2 ds/(T-t)$ 可以完全用動態 ... 於 www.princasesment.me -
#86.選擇權入門-認識隱含波動率及VIX指數 - 統一期貨
選擇權的隱含波動率(Implied Volatility,IV)是用來衡量標的波動程度的指標之一,隱含波動率是將市場上的選擇權權利金價格代入期權理論定價模型(例如Black-Scholes ... 於 www.pfcf.com.tw -
#87.如何研判台指VIX投資人恐慌指標?台指選擇權波動率指數即時 ...
波動率 指數(VXO, Volatility Index)為美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年推出,目的係藉由當時市場對未來30天股票市場波動率看法,提供選擇權交易人更多元化資訊, ... 於 dolag.com.tw -
#88.乾坤燭優點- 波動率(VOLA)
波動率 (VOLA). sp. 波動率由Marc Chaikin 發表,主要量度每一交易時段內最高及最低的指標。首先會計算高低相差(並不是傳統的收市價)的平滑移動平均值。 於 www.prosticks.com.hk -
#89.什麼時候快逃?一張圖看懂長短天期波動率差,掌握風險來臨時刻
透過波動率變化,可以觀察美國股市的恐慌程度,現在就讓MM研究員介紹一項波動率指標:長短天期波動率差幫助判斷市場是否過度恐慌、風險是否將來臨了! 於 www.cw.com.tw -
#90.什麼是台指選擇權波動率指數技術分析?投資人恐慌指標VIX看 ...
什麼是選擇權波動率指數? 所謂波動率指數(VXO, Volatility Index)為美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年所推出,. 於 dolag.pixnet.net -
#91.哪邊可以查詢一檔股票的波動率? | 蘋果健康咬一口
請選擇您要查詢的商品代碼或名稱---. 加入指標,鉅亨網鉅亨網選擇權頻道,提供最完整、專業的選擇權資訊,包含指數選擇權、黃金選擇權、股票選擇權之即時行情報價與交易策略 ... 於 1applehealth.com -
#92.【6001】波動率歷史線圖 - 元大證券
選擇權種類:目前僅提供台指選擇權的波動率歷史線圖。 ○ 商品月份切換:以下拉選單切換不同月份的選擇權商品,並揭示選擇權的到期天數( 交易 ... 於 www.yuanta.com.tw -
#93.什麼是臺指選擇權波動率指數(投資人恐慌指標VIX)?臺指選擇權 ...
波動率 指數(VXO, Volatility Index)又稱為「投資人恐慌指標(The investor fear gauge)」為美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年推出,目的係藉由當時市場 ... 於 chiachia80524.pixnet.net -
#94.ATR指標詳細介紹,了解如何測量市場價格的波動性
ATR是一個非常受歡迎的交易指標,但量化CASH經常看到許多交易者錯誤地解釋或使用ATR。 ... 但其實波動率並未說明趨勢強度或趨勢方向,ATR指標只關注價格波動的程度。 於 cash.bq995.com