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中原大學 企業管理學系 陳若暉所指導 張涵絜的 不動產ETFs與抗通膨ETFs、S&P 500 指數間波動外溢效應 (2021),提出波動率是什麼關鍵因素是什麼,來自於不動產投資信託、美國抗通膨債券、營建類、多變量GARCH模型、外溢效應。
而第二篇論文世新大學 財務金融學研究所(含碩專班) 王仁宏所指導 顏建東的 賣出跨式及勒式交易策略於上海證券交易所ETF選擇權市場之適用性 (2021),提出因為有 上海證券交易所、跨式交易、勒式交易、波動率、避險操作的重點而找出了 波動率是什麼的解答。
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為了解決波動率是什麼 的問題,作者方天龍 這樣論述:
「至少預估會連漲兩天,才買認購權證; 至少預估會連跌兩天,才買認售權證!」 「除權息時,抱持一大缸子股票的大戶,為了節稅考量, 可以在除權息前一天賣出股票,改買相對應的權證若干張, 然後在除權息的當天,再把權證賣出。」 ★這是一本充滿投資心法的權證投資入門書★ 結合神準天王方天龍的投資經驗和基本法則! 權證的操作有本小利大的優點,利用作者教你的小祕訣, 一萬元就可以創造數鈔的樂趣! 投資新手可選本書做為權證入門的第一本書 不但用實例非常白話解釋給你聽、還會算給你看 就連專家官方也說不清楚的公式,作者也可以三言二語讓你一清
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波動率是什麼進入發燒排行的影片
Q&A:
有點小疑問,關於三大法人買賣權交易口數的變化或契約金額的變化哪個比較重要
我知道是要搭配著一起看﹐另一個問題是契約金額是看絕對值得變化嗎?
那契約金額的正負號是什麼意思,假設-2000 → -1000 這樣是變大還是變小(數學上來說是往0或+靠攏,算是變大吧?)
目前對這部分比較困惑一點
那今天壓力支撐表的支撐,依舊是散戶?有支撐效果嗎?
想請問凱文自營sp跑到更價外的心態是不是因為怕原本建倉的位置會變價內,所以要再建更價外的地方才能妥收權利金?跟外資bp一樣是看空行情的 這有點疑惑還請凱文能分享一下你的想法
請問波動率和支撐壓力表的區間變大有何不同?兩者各代表什麼?
我是新學員 請問影片幾點會po出來呢
您好,請問有賣方被貫穿的應對策略嗎?影片太多了,有點找不到,可以貼影片連結嗎?
大大,我問一下選擇權的價格要像股票乘上1000倍嗎?還是不用?
請問週選和月選,他們是一起統計的嗎?謝謝
雖然我都去期交所官網看結算,今天學到周小台看結算的方法算是突破新觀念
如何可以成為鐵粉呢?
請問OP大還會開課嗎?
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接下來的規劃
學習寫程式,我也想開看盤直播
重整舊影片,去蕪存菁,增加圖片與影像說明
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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法,並非投資建議,請觀眾在操作前仍需三思。***
不動產ETFs與抗通膨ETFs、S&P 500 指數間波動外溢效應
為了解決波動率是什麼 的問題,作者張涵絜 這樣論述:
自1960年前美國總統艾森豪簽屬房地產投資信託法案,開創了新型投資不動產的方法,也正式奠定了REITs於美國發行的合法性。加上近幾年房市的火熱,讓REITs此種金融商品迅速崛起,同時也推升營建產業的發展。然而,自2008年金融危機,除了股市,美國房市也跌落谷底,房地產投資也深受影響,而與房市息息相關的營建產業也無可倖免。一般認為在總體經濟的影響下,股市、房市、營建業的波動及走勢之間可能環環相扣。本研究以不動產投資信託ETFs (Real EstateInvestment Trusts ETF, REITs ETFs)和營建類ETFs兩大類為研究樣本,去比較兩大類ETFs在面對抗通膨ETFs和
S&P 500指數三者間報酬率波動的外溢效應,並自奇摩財經搜集各變數自2021年12月31日往回推十年間之日資料。分別探討REITs ETFs和營建類ETFs在三種不同的多變量模型,即固定條件相關係數模型 (Constant Conditional Correlation Model, CCC Model)、動態條件相關係數模型 (Dynamic Conditional Correlation Model, DCC Model)和BEKK (Baba, Engle, Kraft, and Kroner Model)下,與抗通膨ETFs和大盤S&P 500指數的波動走勢及關連性。在固定條件相關係
數模型可發現REITs與抗通膨ETFs、大盤指數間存在長期的持久性關聯,當其一變數受長期劇烈衝擊時,其他變數皆會連動受影響。而透過動態條件相關係數模型,則進一步觀察到各變數間短期持續性的衝擊影響,REITs ETFs與抗通膨ETFs、S&P 500指數易受長期和短期持續性衝擊影響,而營建類ETFs在短期較不受持續性衝擊影響。最後,在BEKK模型實證顯示REITs或營建類ETFs對報酬率波動性具有長期和短期持續性衝擊效果,除了呈現各變數報酬率波動受自身落後期的影響性。也同時比較三變數間彼此的報酬波動性。結果顯示S&P 500指數、抗通膨ETFs間彼此具有外溢效應,綜合上述研究,BEKK模型在比較
三個變數的報酬率波動性的應用上較能呈現完整的分析成果。由於大盤S&P 500指數涵蓋全美500檔大型股,較能反映美國整體經濟狀況,加上美國通膨數據創近30年新高,代表美國高通膨時代的來臨。透過本研究顯示REITs和營建類之ETFs與抗通膨ETFs的高度相關性,顯見兩種金融商品皆具有抗通膨之特性,而與大盤S&P 500指數又存在外溢效應。故建議投資人可透過觀察大盤走勢作為投資REITs和營建類ETFs的參考。此外,在面對高通膨的壓力下,投資配置可透過加入此兩種商品來分散分險。
賣出跨式及勒式交易策略於上海證券交易所ETF選擇權市場之適用性
為了解決波動率是什麼 的問題,作者顏建東 這樣論述:
選擇權的買方操作成本相對低廉,在承擔有限的風險下,能夠以少部分的資金,賺取標的資產漲跌的利潤,有時獲利甚至能夠高達原始投入金額的數倍之多;但是很遺憾地,大多數的時間作為買方所遭受的虧損,通常也就是投資者全部投入的資金。由於市場上大多數的投資人還是不願意進行賣方交易,本研究將以中國大陸上海證券交易所上證50股價指數ETF選擇權為標的,利用賣出跨式交易及勒式交易投資策略,使用2018年至2020年的歷史選擇權資料作為驗證,檢視投資獲利的可能性,再變化投資時的持有方法,求出對於賣方來說最佳化的交易策略,並於2021年將取得的最佳化交易策略於此交易所實際操作交易。藉此可讓一般投資大眾更加了解如何藉由
賣出選擇權而賺取權利金、什麼情況下對於賣方來說是有利的建立部位時間點(波動率考慮因素)、建立部位後若行情出現大幅度的變動該如何控制相關風險(因為選擇權的價格和標的資產價格的連動屬於非線性關係,所以避險操作對於賣方來說更顯重要),同時也會釐清所謂風險無限的意義,期能破除這方面的迷思。研究結果如下:(1) 基本賣出部位長期來說雖然能夠獲利,但因為沒有任何避險操作,確實較容易發生巨額的虧損。(2) 基本賣出部位且執行避險操作後,年化報酬有減低的情況,但能夠有效的降低風險,避免巨額虧損的發生。(3) 依照波動率調整建倉比例的結果,證實能夠避開許多原本虧損的交易月份,並將本來交易成功月份的獲利提升
。(4) 依照波動率調整建倉比例且同時執行避險操作的結果,此策略在降低風險的同時,又能夠有效的提高年化報酬,綜合比較過後,研判為最佳化的賣方交易策略。
波動率是什麼的網路口碑排行榜
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#1.為什麼波動率峰值是低波動策略的最佳朋友? - 市場評論| 標普 ...
由於全球大多數國家的回報率都是積極的,本季度中國股市普遍落後於全球基準。中國離岸股票的表現略好於在岸股票,標普中國A 股市場指數下跌5.8%,而標普中國BMI 指數下跌 ... 於 www.spglobal.com -
#2.波動率說的是什麼? - 財金教室- 痞客邦
那什麼是VIX恐慌指標呢? 投資人對未來30天市場的波動率預期,. 如果波動很大,代表投資人所要承擔 ... 於 capital1.pixnet.net -
#3.麥教授|怎麼理解波動率?下次股災甚麼時候來?
我們在市場上經常會聽到波動率這個詞,然而它卻常常被誤解。這篇文章將讓你了解甚麼是波動率,如何衡量波動率,以及如何在分析和交易中使用波動率。 於 sfl.global -
#4.波动率_百度百科
波动率是 金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融资产的风险水平。波动率越高,金融资产价格的波动越剧烈,资产收益率的不确定性就越强; ... 於 baike.baidu.com -
#5.波動率與台指的趨勢- James期貨分析師 - 玩股網
一般投資人研判台股走勢最常使用的工具除了K線的型態、量價關係與籌碼以及基本面的分析之外,使用波動率來分析台股未來的走勢是另外一種逐漸在市場上被廣泛使用的方法 ... 於 m.wantgoo.com -
#6.投資ETF必瞭解的三件事! 股魚:存個股「這樣選」很多眼睛幫 ...
ETF它不是一檔股票,是很多檔股票一籃子包裹在一起成一個產品,發售給投資 ... 有符合投資人的預期,不是只看投資報酬率而已,還有歷史波動率的狀況。 於 udn.com -
#7.選擇權價格波動率與訂價理論:高級交易策略與技巧(全新增訂 ...
另外,最重要的是,你將學會如何運用選擇權評價原則來建立戰略,掌握市場與趨勢交易者的動向,進而成為最專業的投資人。 於 www.books.com.tw -
#8.什麼時候快逃?一張圖看懂長短天期波動率差,掌握風險來臨時刻
什麼是波動率? ... 波動率即股價的震盪幅度,可以分成歷史波動率以及隱含波動率。歷史波動率就是從過去股價的變化計算出來,可以再進一步分成20天波動率 ... 於 www.cw.com.tw -
#9.第二章文獻探討第一節隱含波動率(Implied Volatility,IV)與波動 ...
第一節隱含波動率(Implied Volatility,IV)與波動率指數(Volatility Index,VIX). 一、隱含波動率代表性. Hull and White(1987)說選擇權的交易,好比是波動率的交昜。 於 ah.nccu.edu.tw -
#10.欄位名稱波動率(資料欄位) 語法 - XQ
支援腳本, 指標 警示 交易 函數 ; 可用頻率, 分鐘 日 週 月 還原日 還原週 還原月 季 半年 年 ; 支援商品, 台股 大盤 類股指數 台(權證) 香港股票 ; 說明. 傳回選擇權商品或是 ... 於 xshelp.xq.com.tw -
#11.波動率 - MBA智库百科
2014年9月23日 — 波動率(Volatility)波動率是金融資產價格的波動程度,是對資產收益率不確定性的衡量,用於反映金融資產的風險水平。波動率越高,金融資產價格的波動越 ... 於 wiki.mbalib.com -
#12.什麼是隱含波動率 - 欣傳媒
會影響選擇權價格的因素有:指數現在位置、履約價、距到期天數、利率,以及指數波動率(即指數的波動程度)等,共五種因素,我們會依這五種因素的變化, ... 於 blog.xinmedia.com -
#13.什么是波动率:定义及含义 - Capital.com
波动率 用于衡量价格变动。波动率可帮助投资者评估潜在风险,对于投资决策非常重要。具有高波动率的资产交易被视为风险投资。 於 capital.com -
#14.元大權證「隱波不降」大公開
舉例來說,某檔權證之履約價300 元,半年後到期,行使比例0.1,造市委. 買波動率是30%,當標的股票價格同樣為300 元時,其權證造市委買價格為2.62. 元。若 ... 於 www.yuanta.com -
#15.隱含波動率vs.歷史波動率》一次看懂兩種波動率該如何使用
波動率是 指價格在一定時間內的變動幅度, 高波動率股票就是價格變動幅度大的股票、低波動率股票就是價格變動幅度小的股票, 當一檔股票 ... 於 rich01.com -
#16.波动“媲美”金融危机?期权市场押注美股将严重下跌 - 新浪财经
上周末,标普500指数大幅下跌,VIX波动率指数飙升至32上方,创下6月以来的最高水平。 要从期权市场的任何此类行为中辨别出明确的信号几乎是不可能的。 於 finance.sina.com.cn -
#17.華盛通期權管理越趨科技化用戶決策精準 - HiNet生活誌
香港2022年10月12日/美通社/ -- 所謂期權, 是指支付期權並獲得在約定日期 ... 現期權功能十分豐富,包含:期權榜單、期權成交持倉、期權波動率、期權 ... 於 times.hinet.net -
#18.波動率交易。市場戰術推動股票大漲WSJ (Volatility Trading
股市暴跌(Stock Market Plunge). 318. B1 中級. 什麼是市盈率--市盈率? (What is P/E Ratio ... 於 tw.voicetube.com -
#19.阿里巴巴獲Call大單押注;TQQQ四連跌,沽購比僅0.45
注:相對成交量比,是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量 ... 注:隱含波動率(IV)指標是期權交易最常用的指標之一,通常情況下該指標 ... 於 www.hstong.com -
#20.〈財經週報-投資觀點〉不可不知的隱含波動率
隱含波動率是權證價格代入訂價公式(常以Black-Scholes模型為主)反推算 ... 投資人其實更應該要注意的是,發行券商對於這個波動率的調整政策,是不是 ... 於 ec.ltn.com.tw -
#21.期权的波动率微笑是什么?
波动率 微笑,这个词相信很多投资者都没有听到过,感觉听起来心情都变好了,它又称为期权微笑,是形容期权隐含 波动率 与执行价格之间关系的曲线。 於 www.bilibili.com -
#22.活躍交易員如何在市場波動中獲益
要在金融市場賺錢,必須有價格變動。幸運的是,市場中一直存在價格變動。關鍵因素是價格變動的速度有多快。價格變化的速度或程度稱為波動率。 好消息是,隨著波動率的 ... 於 www.schwab.com.hk -
#23.S&P500 波动率的估计与评价 - arXiv
风险管理是现代金融的核心之一,而波动率(Volatility)则是投资风险的数量体现。风险管. 理意味着在考虑投资某种资产时,不仅仅要考虑到期望收益,更要考虑到该种资产 ... 於 arxiv.org -
#24.比特币历史波动率 - Coinglass
波动率是什么 ? 波动性是一种衡量金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融 ... 於 www.coinglass.com -
#25.波動率交易盛行加劇美股動蕩- 華爾街日報
市場一度被那些認為股票會上漲的多頭和覺得股票會下跌的空頭主導。而如今,另一個投資者群體正在崛起,他們不太關心股票是漲還是跌,只要動了就行。 於 cn.wsj.com -
#26.你的波動率不是我的波動率 - 老虎社区
波动拳-什麼是波動率? 剛開始接觸波動率交易時,多數的朋友會認為「波動率指數」就是衡量某種商品的價格震盪幅度,這個想法只對了一半。 於 www.laohu8.com -
#27.學習期貨》隱含波動率影響權證、選擇權的 ... - Yahoo奇摩新聞
由於選擇權的權利金,或者說其成交價,是由買賣雙方對未來行情研判而得到共識的一種結果,所以根據該成交價推算的隱含波動率更接近當下真實波動率,學理上 ... 於 tw.stock.yahoo.com -
#28.隱含波動率和歷史波動率:有何區別? - 富達投信
波動率是 用來測算特定時間內價格走勢變動。 高波動股票價格會大幅變動,而低波動股票價格則較為平穩。舉例來說,一檔成交價在20至40 ... 於 www.fidelity.com.tw -
#29.歷史波動率(HV)指標說明 - OANDA
歷史波動率(HV)指標是衡量過去價格變動中波動率傾向的指標。使用這個指標可以快速的掌握過去及當期的波動率情況。歷史波動率計算方法為,歷史波動率的數值是根據指定 ... 於 www.oanda.com -
#30.華盛通期權管理越趨科技化用戶決策精準 - 蕃新聞
提及美股期權,華盛更多是通過科技實力,令用戶更清晰明瞭地進行期權管理。現期權功能十分豐富,包含:期權榜單、期權成交持倉、期權波動率、期權 ... 於 n.yam.com -
#31.VIX波動率指數 - StockQ 國際股市指數
舉例來說,假設VIX 指數為15,表示預期的年波動率為15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是68% ( ... 於 www.stockq.org -
#32.隱含波動排名搜尋 - 美股價值成長投資
要作選擇權,你除了基本的call 與put 之外,另外一個重要的概念就是IV與IV Rank。IV 是隱含波. 於 valueandgrowthinvesting.com -
#33.黃金波動率交易介紹 - CME Group
對於交易者而言,首要的問題自然是「在商品波動率背後,有著怎樣. 的經濟基本面驅使?」當新訊息湧入市場時,波動率衡量引發的價格. 波動。類似黃金這種的商品,觸發 ... 於 www.cmegroup.com -
#34.美元/日圓一周隱含波動率回落交易員對日本進一步干預風險 ...
日圓已連續八周下跌,是5月份以來的最長連跌紀錄。 於 www.msn.com -
#35.Volatility 波動率定義 - IG
波動率 或波動性(英文volatility)是對某一特定時期內資產價格變化幅度的統計。它是評估資產風險程度的一種通用方式--波動率越高,與該資產相關的風險就越大。 波動市場的 ... 於 www.ig.com -
#36.波动率 - 知乎
波动率是 表示一段时间内金融产品价格变动程度的数值。 1,651 关注. 关注话题. 简介 · 讨论 · 想法 · 精华 · 等待回答. 於 www.zhihu.com -
#37.預測股價指數波動率-新VIX 與長期記憶模型之比較
本文之主要目的是藉由隱含波動率(implied volatility)與長期記憶(long memery)波動率模型的預測力比較,找出㊜合衡量及預測波動率之指標。近. 期文獻㆗,Li(2002)、 ... 於 mgtr.cm.nsysu.edu.tw -
#38.隱含波動率、歷史波動率如何影響權證? - 權證小學堂
定義:隱含波動率是由權證最新的成交價格,計算過後得到理論波動大小。反應當下的實際波動大小,從權證的交易價格,了解股票當下的波動程度。 推薦閱讀: ... 於 www.cmoney.tw -
#39.波動率觀測站 - MacroMicro 財經M平方
MacroMicro 統整美國芝加哥期權交易所(CBOE)波動率數據,並將之分成四大類:美國市場、非美市場、商品及外匯、個別股市。 波動率指數是由標的選擇權市價反推算出的隱含 ... 於 www.macromicro.me -
#40.隱含波動率的實務考量
相對地,賣出選擇權的交易者,已經賺取一半以上的權利金了。 因此,選擇權玩家建立部位,第一考量的因素,就是波動率。其次,才是趨勢。 因為,看對了漲勢,但是看錯了波動 ... 於 honorvip.site44.com -
#41.期权投资策略(七):volatility - Yang Blog
什么是波动率; vega; gamma; 历史波动率和隐含波动率的关系; 被误解的时间价值; 交易波动率. 本文介绍波动率(volatility)相关的内容。 於 yang.observer -
#42.10/1 周五客戶問題回覆:股票波動度- 幼幼股市班 - HiStock嗨投資
波動率是 用來測算特定時間內價格走勢變動。 高波動股票價格會大幅變動,而低波動股票價格則較為平穩。舉例來說,一檔成交價在20至 ... 於 histock.tw -
#43.臺灣市場隱含波動率指標的探究: Taifex's VXO 與展望理論
VXO 指數(market volatility Index, VXO)是芝加. 哥選擇權交易所(CBOE)依據S&P100 指數選擇權. (OEX)的隱含波動率估算的市場波動率指標,由於. 於 jom.management.org.tw -
#44.學習期貨》隱含波動率影響權證、選擇權的合理價格 ... - 信傳媒
選擇權合理定價財務公式(通常是Black-Scholes 模型)中,波動率扮演極重要的角色,波動率代表現股價格的活潑程度,一般而言,在其他情況不變之下, ... 於 www.cmmedia.com.tw -
#45.比特幣波動性低,「爆炸性舉動」可能很快到來- 0x資訊
可以看出,波動率指標BVOL 此前曾3 次跌破25 水平,第一次是在2018 年,當時BTC 下跌50%。 第二次是一年後比特幣成功上漲240%。 BVOL 指標上一次跌破25 是 ... 於 0xzx.com -
#46.波動率指數CBOE Volatility Index(VIX) - 綠角財經筆記
CBOE Volatility Index的全名是芝加哥選擇權交易所(Chicago Board Options Exchange)波動率指數。簡寫為VIX。又稱Fear Index,恐慌指數。 於 greenhornfinancefootnote.blogspot.com -
#47.隱含波動率 - Ochill.ru
隱含波動率(Implied volatility),也稱隱含波動性、隱含波動價值隱含波動率是將市場上的權證交易價格代入權證理論價格模型,反推出來的波動率數值。 於 263539072.ochill.ru -
#48.群益權證小教室:隱含波動率 - 鉅亨
首先,波動率代表現股價格的活潑程度,歷史波動率(Historical Volatility, HV)反映的是過去一段期間內,權證連結標的價格的波動程度,並且可分為依過去 ... 於 news.cnyes.com -
#49.【2021 美股投資】什麼是波動率?搞懂VIX?(買賣股票/期權,一 ...
什麼是波動率? 簡單的來說,就是股票價格上下波動的幅度。 波動率通常被投資者當做風險測度的工具。理論上說,波動率越大,風險就越大。 也有對沖基金認為金融資產的 ... 於 casey11181024.pixnet.net -
#50.資訊交易對股票報酬波動率之不對稱影響
槓桿假說認為是價格改變引起波動率改變,而回饋效應假說認為是波動率的變化回饋價. 格的改變,但是這兩個假說都沒有辦法完整地說明兩者間的關聯。 於 ir.lib.nchu.edu.tw -
#51.Explaining Implied Volatility for Trading 隐含波动率 - YouTube
隐含 波动率是 期权交易中最重要的概念之一。它是期权日常交易中不可或缺的参数。在这期节目中我们阐述了隐含波动率的两个重要的功能,预测未来股价波动 ... 於 www.youtube.com -
#52.16 资产波动率模型特征| 金融时间序列分析讲义
波动率是 期权定价和资产分配的关键因素。 波动率对计算风险管理中的VaR(风险值)有重要作用。 一些波动率指数已经成为金融工具, 如CBOE(Chicargo ... 於 www.math.pku.edu.cn -
#53.隱含波動率操作策略 - iFortune—理財規劃
5-1 隱含波動率操作策略. 波動率是測量標的物價格變動速度的單位指標,就好像我們用公尺、公里來衡量距離一般。隱含波動率就是根據個別選擇權目前市價,反推算出的標的 ... 於 www.i-fortune.com.tw -
#54.臺指選擇權波動率指數下載-問題與解答 - 臺灣期貨交易所
臺灣期貨交易所2006年12月18日推出「臺指選擇權波動率指數(TAIWAN VIX)」,即是參考CBOE VIX指數方法,及臺指選擇權(TXO)市場特性編製而成,以期正確地描繪當時市場上價格 ... 於 www.taifex.com.tw -
#55.历史波动率与隐含波动率 - 外汇交易经纪商
波动率 表示的是一项给定资产其价格变化的趋势。这是一项复合指标,其使用方差及标准差来计算。 於 forexfbs.cn -
#56.波动率有哪些? - 西部期货
期权的波动率是金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融资产的风险水平。波动率越高,金融资产价格的波动越剧烈,资产收益率的不确定性就 ... 於 www.westfutu.com -
#57.什麽是波動性?學習在震蕩市場中交易 - FXTM
VIX指數衡量的是市場對標普500指數30日前瞻性波動率的預期。以期權價格計算,VIX指數越高,表明股市波動性越大,而VIX指數越低,則表明波動性越小。 於 www.forextime.com -
#58.金融中波動率的數學問題
的, 波動率指數(Volatility Index, VIX) 是一種領先的指標度量, 它所引用的是. 涵蓋了資產未來風險的選擇權價格的訊息。 舉例來說, 每當主要的大盤指數重挫時,. 有“恐慌 ... 於 web.math.sinica.edu.tw -
#59.隱含波動率Case 說明 - HackMD
隱含波動率Case 說明Implied Volatility 叫做隱含波動率,在金融中,「隱含」的意思是從選擇權價格反推回來的意思。 所以隱含波動率就是指,我們從選擇權價格透過模型 ... 於 hackmd.io -
#60.隱波不降大公開 - 元大權證網
什麼是隱波不降? 隱波不降,是指券商造市時,計算買回價格所用的造市波動率不調降。 於 www.warrantwin.com.tw -
#61.選擇權隱含波動率偏斜現象及偏斜價差交易策略之探討
實證結果顯示,在長期交易之下,選擇權隱含波動率偏斜價差交易確實可提供可觀的累積正報酬,而且當搭配適當的篩選準則,不論是月到期或週到期台指選擇權均可大幅提升 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -
#62.台灣指數選擇權隱含波動率曲面變動影響因子之研究
本研究利用主成份分析法及複迴歸分析,找出市場變數對台指選擇. 權隱含波動率之影響,在第一部分是將隱含波動率依照到期期間長短及. 涉價比率高低兩個標準分為九個 ... 於 ir.nctu.edu.tw -
#63.波動性- 維基百科,自由的百科全書
\sigma _{T}=\sigma {\sqrt {T}}. 因此,如果一種資產(如股票)在長度為P的一段時間內,日均的對數回報率的標準 ... 於 zh.wikipedia.org -
#64.選擇權入門-認識隱含波動率及VIX指數 - 統一期貨
基本上波動率是衡量波動的”程度”,並不會指出波動的”方向”`,但波動程度會影響交易的架構設定,再加上股市有緩漲急跌的特性,觀察隱含波動率變化可以來輔助我們對行情的 ... 於 www.pfcf.com.tw -
#65.深入了解波動率的意義與用法! - GemForex
波動率 (Volatility)就是價格的波動率。 海外外匯交易新手也能安心!在GEMFOREX開戶! 它是根據過去一段時間的價格波動幅度,即根據最高價格和最低 ... 於 gemforex.com -
#66.含率波動隱
歷史波動率- MBA智库百科乃依選擇權在實際市場上成交的價格,取得該價格所反應出之 ... 學習期貨》隱含波動率影響權證、選擇權的隱含波動率是什麼? 於 165.bebeconomici.messina.it -
#67.巧用隱含波動率科學買賣期權 - 富途牛牛
金融市場上最直觀的波動率交易就是對VIX指數的交易。VIX指數又稱恐慌指數,是用來衡量標普500指數隱含波動性的指數。投資者可以像交易股票那樣交易 ... 於 www.futunn.com -
#68.什麼是隱含波動率? 掌握3 大重點,有效分析價格波動的可能性
透過隱含波動率,我們可以推估行情的波動大小,如果你交易的交易標的是指數,就可以依據波動度來擬定相關的交易策略。 後續的內容 ... 於 chan-yi.com -
#69.到期日遠「隱含波動率」是買方殺手—論選擇權@ 士官長全球 ...
其實市場裡的所有的交易,不必然都是方向性的部位。狙擊選擇權”隱含波動率”與”時間價值”,一直是這個市場專業者所經常做的。下面的例子會說明。 於 blog.xuite.net -
#70.什麼是「波動率Volatility」?如何在數位資產策略中應用
我們從最簡單也最重要的定義說起。顧名思義,波動率衡量的是資產價格的波動。運用最簡單的標準差的概念,我們就可以定義一個波動率:. 於 www.blocktempo.com -
#71.什麼是隱含波動率? - PANews
什麼是隱含波動率? 火象趣交易 |2021-09-24 6:42. 交易知識就在—— ALPHA ZONE-HOME ,由自營交易室機構交易員主導,理論結合實踐,助力金融知識變現! 於 www.panewslab.com -
#72.追蹤隱含波動率的改變 - 解釋頁
乃依選擇權在實際市場上成交的價格,取得該價格所反應出之指數波動程度,也可解釋市場對指數未來波動程度之看法;一般以為,追蹤隱含波動率的改變,較能合理解釋選擇權 ... 於 www.yesfund.com.tw -
#73.波動率(Volatility) vs 回報| 佛系經濟學- Tweet哥 - 美股ETF
什麼是波動率(Volatility) ? 簡單來說,就是該股票/ETF的波幅度。 波動率愈大,就代表該股票/美股ETF愈大機會去大幅的升/跌。 於 tweetdoc.org -
#74.選擇權隱含波動率3分鐘抓出1個關鍵差異
選擇權隱含波動率(Implied Volatility,IV)是用來衡量標的波動程度的指標之一,也可以說是將市場上的選擇權權利金價格代入期權理論定價 ... 於 options.tw -
#75.秒懂歷史波動率(HV)和隱含波動率(IV)的差別 - SlashTraders
什麼是波動率? 波動率代表數據分散程度的統計概念,所以通常用來描述一個股票價格漲跌的幅度,以數學的理論 ... 於 slashtraders.com -
#76.價格波動率有沒有準確的表達式? - GetIt01
不同的執行價的隱含波動率是不同的,代表著交易員們對該股票未來波動率的看法。 我看到這個問題被歸在期權定價這一類別內,那我默認題主問的是期權定價模型中volatility ... 於 www.getit01.com -
#77.歷史波動率(Historical Volatility,HV) - 伊格財經酒吧
波動率是 用量化的方式來表示金融資產價格的波動變化程度。波動率主要有歷史波動率和隱含波動率這兩種。本文會介紹歷史波動率的計算方式與相關應用。 於 cashflowrich.blogspot.com -
#78.波動率,簡單的說,就是一種經濟形態 - 中文百科知識
一般人都會把波動率和波段幅度,兩者搞混在一起。其實,它們之間是相關而不相同的。 事實上,當行情出現大幅波段(不論漲跌)的時候,波動 ... 於 www.easyatm.com.tw -
#79.投資理財的黑科技-波動率交易(VIX) | 總體經濟 - PressPlay
獨家解密「波動率交易」獲利秘訣. 波動率獨特的節奏讓它不論是在賺取價差或是投組避險都是絕佳的工具,在一般投資人對波動率陌生的情形下,加入專案可幫助你找到投資交易的 ... 於 www.pressplay.cc -
#80.波動率- 技術指標和信號 - TradingView
基於波動率的指標是有價值的技術分析工具,可以查看特定時間區段內市場價格的變化。價格變動越快,波動性越高;價格變動越慢,波動性越低。它可以根據歷史價格進行測量 ... 於 tw.tradingview.com -
#81.隱含波動率到底用來幹嘛的? - 統一權證部落格
對很多非專業的權證投資人來說,「隱含波動率」是一個似懂非懂的概念,一聽到隱波第一個反應就是「我知道!達人有說只要權證價格掉了,就是券商降隱波! 於 warrantblog.pscnet.com.tw -
#82.如何分析選擇權波動率 - Aindex投資網誌
波動率是 影響選擇權價格的重要因素之一,而波動率又分為很多種形式,例如:歷史波動率(Historical Volatility),隱含波動率(Implied Volatility),避險 ... 於 aindex168.blog -
#83.英鎊波動性觸及十多年高位 - AASTOCKS.com
英鎊兌美元一年期隱含波動率已躍升至十多年來的最高水平,目前已超過歐元、澳元、甚至日元等同行貨幣。英國央行行長貝利是市場大幅波動的最新罪魁禍首 ... 於 www.aastocks.com -
#84.乾貨|如何區分實際波動率和隱含波動率 - 每日頭條
另一方面,空頭波動率使得基金經理既能從波動性減小中獲利,又能從時間衰減中獲利。方差掉期(Variance swap)或波動性掉期(Volatility swap)是預計波動 ... 於 kknews.cc -
#85.最適合大波動時代的交易策略,不論漲跌都能獲利 - HiSKIO
每個商品都有不同的波動率,差異的原因是產業、股權結構、投資人型態與衍生性金融商品未平倉部位數量等,而綜合大量公司形成的指數的波動率又會比股票低, ... 於 hiskio.com -
#86.隐含波动率·Implied Volatility· Archives • PowerUpGammas
投资者是否可以预测未来股价的大致范围?相对于前者,后者是可能的。本集影片中我将讲解如何使用期权的隐含波动率为未来股价区间做 ... 於 powerupgammas.com -
#87.價內價外是什麼?權利金怎麼算?解析選擇權權利金的組成
相較於一般的金融商品,選擇權的概念較複雜,也讓許多投資新手一頭霧水,而想要計算選擇權權利金,就必須先了解價內價外的概念,以及選擇權時間價值、內含價值和波動率 ... 於 gooptions.cc -
#88.隱含波動率是什麼?為什麼交易員必須關注隱含波動率?
較高的VIX水平(即百分比)或隱含波動率讀數表明股票市場風險相對較高,意味着在特定時間段內價格波動大於正常水平的可能性更大。潛在波動範圍越大,則隱 ... 於 www.dailyfxasia.com -
#89.from 群益外匯小精靈元元 - Facebook
什麼是VIX 波動率 指數/恐慌指數? VIX是利用期貨/選擇權計算出來的,這個數字背後代表著什麼意義呢? 要如何利用VIX找到進場的時機呢? 於 www.facebook.com -
#90.外匯教學:『突破的判斷方法』 - INCOMORE交易學院
突破策略不管是新手或是老手都是非常常用的技術,而新手剛開始在使用突破策略的時候,可以搭配一些其它的 ... 當上下兩條布林通道收縮時,它告訴我們波動率是低的。 於 www.incomore.com.tw -
#91.如何计算波动率? - VINSIGHT - 看待风险的全新视角
简单地讲,波动率是一种风险的度量。 比如说,当股票的收益率波动非常大的时候,说明股票的风险就高,反之就低。 我们通过观察某 ... 於 vinsight.shnyu.edu.cn -
#92.外匯波幅計算工具- Investing.com 香港
一對的波動率是通過計算其收益率的標准差來測量的。 標准差是衡量值從平均值分散程度的量度。 波動性對交易者的重要性. 意識到證券的波動性 ... 於 hk.investing.com -
#93.美國能「理解」日本干預日元貶值至何時? - 日經中文網
對於9月22日的匯率干預,美方提出看法稱,「日本當局表示目的是抑制最近的波動率,我們理解日本的行動」。日本財務相鈴木俊一也在10月11日的記者會上 ... 於 zh.cn.nikkei.com -
#94.隱含波動率-代表目前市場對於後市的看法
隱含波動率是由標的現貨指數、選擇權之履約價價格、歷史波動率、市場無風險利率、. 現金股利率、選擇權存續期間等六個參數經公式計算而得. 於 www.megafutures.com.tw -
#95.三個觀念來理解「隱含波動率」 - 權證懶人包-
但權證市場中,因券商有造市職責,所以權證的委買、委賣價通常會是由券商提供,而投資人買到券商賣價或賣到券商買價而產生的成交價,大多不會脫離券商合理報價範圍,在委買 ... 於 twsa.warranttw.tw -
#96.基金大咖共话A股策略:如何应对波动和配置资产未来动力来自 ...
估值方面,目前沪深300的股息率跟国债去比的话,已处于历史极端水平,到了历史大底阶段。从我们做大类资产配置角度来看,性价比是非常高的。但由于经济 ... 於 fund.jrj.com.cn -
#97.加密貨幣價格、圖表和市值 - CoinMarketCap
# 名稱 價格 1h % 24h % 7d % 市值 交易量(24小時) 流... 1 Bitcoin NT$608,722.48 0.05% 0.14% 6.48% NT$11.67T NT$795,557,892,271 19... 2 Ethereum NT$40,992.41 0.12% 0.33% 6.68% NT$5.03T NT$270,001,404,505 122... 3 Tether NT$31.89 0.01% 0.05% 0.07% NT$2.18T NT$7,969,226,379,773 68... 於 coinmarketcap.com -
#98.外汇波动率是什么?外汇波动率怎么计算?_Followme交易社区
外汇波动率主要有三种计算方式:历史波动率、隐含波动率和预期波动率。历史波动率由标的市场过去一段时间的实际伯差数来计算,昨天IBM股价是66关元、大前天是65.5美元, ... 於 www.followme.com -
#99.權證最重要的就是-穩定的造市波動
HI,我是權證小哥,今天來講一個隱含波動率對權證價格影響的案例,權證是由各大發行商發行,並且具有造市的義務,所以權證的大部份委買賣價格,都是由發行商委掛的, ... 於 warrant.kgi.com